Sökning: "Åsa Grek"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Åsa Grek.

1. 1. Testing CAPM for the Swedish Stock Market In Order to Capture the Price Expectations - A Comparison Between Conditional CAPM, and Unconditional CAPM

   Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

   Författare :Åsa Grek; Abdi Jimaale; [2016]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : .... LÄS MER

3. 2. Does it exist any excess skewness in GARCH models? : A comparison of theoretical and White Noise values

   Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

   Författare :Åsa Grek; [2014]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : .... LÄS MER

4. 3. Forecasting accuracy for ARCH models and GARCH (1,1) family : Which model does best capture the volatility of the Swedish stock market?

   Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

   Författare :Åsa Grek; [2014]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : .... LÄS MER

5. 4. Value at Risk med Riskmetrics-metoden : Fungerar VaR på den svenska aktiemarkanden?

   Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

   Författare :Åsa Grek; Mikael Winkler; [2013]
   Nyckelord :Value at Risk; VaR; Riskmetrics; Value at Risk; VaR; Riskmetrics; Volatilitet; IGARCH; Volvo; Sverige;

   Sammanfattning : Value at Risk (VaR) är en finansiell metod för att skatta risker och som används i stor utsträckning av banker och företag. VaR beräknar att en eventuell förlust inte skall överstiga ett visst belopp med 95/99 procents konfidens. LÄS MER