Sökning: "överavkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet överavkastning.

  1. 1. Forecasting High Yield Corporate Bond Industry Excess Return

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Carlos Junior Lopez Vydrin; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In this thesis, we apply unsupervised and supervised statistical learning methods on the high-yield corporate bond market with the goal of predicting its future excess return. We analyse the excess return of industry based indices of high-yield corporate bonds belonging to the Chemical, Metals, Paper, Building Materials, Packaging, Telecom, and Electric Utility industry. LÄS MER

  2. 2. Insynshandel i små och stora bolag - Följ insiders i små bolag - tjäna mer?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Carl Möller; [2018]
    Nyckelord :Insynsperson; insynshandel; överavkastning; effektivitet; informationsasymmetri; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Att undersöka om insynshandel genererar överavkastning på den svenska aktiemarknaden. Undersökningen kommer att skilja på stora och små bolag för att se eventuella skillnader. Metod: Med en deduktiv forskningsansats och en kvantitativ studie har effekterna av insynshandel undersökts. LÄS MER

  3. 3. The Acquirer’s Multiple - En empirisk studie på historisk data och dess potential att generera riskjusterad överavkastning.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Oskar Landgren; [2017]
    Nyckelord :The Acquirer’s Multiple; Värdeinvestering; CAPM; den effektiva marknadshypotesen; Sharpekvot; Jensens alfa.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar på att studera ifall investeringsstrategin The Acquirer’s Multiple kan generera överavkastning på stockholmsbörsen under perioden 2000-03-01 till 2016-03-01. Metod: En studie i form av en kvantitativ metod baserad på Tobias E. LÄS MER

  4. 4. Aktiv eller Passiv förvaltning?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :William Personne; David Hasselström; [2017]
    Nyckelord :Effektiva marknadshypotesen; Sharpekvot; Treynors index; Jensens alfa; Marknadsneutral; Dogs of the Dow; Beta; Business and Economics;

    Sammanfattning : Den effektiva marknadshypotesen bygger på att en effektiv marknad försvårar eller helt eliminerar möjligheten att få riskjusterad överavkastning på ett strukturerat och återkommande vis. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det, trots en effektiv marknad, är möjligt att få riskjusterad överavkastning genom att använda välkända investeringsstrategier. LÄS MER

  5. 5. En utveckling och utvärdering av Piotroskis F_SCORE : Med det icke-finansiella måttet CSR

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Frida Hamberg; Daniel Inaeus; [2017]
    Nyckelord :Investments; CSR; EMH; returns; Piotroski; Investering; CSR; EMH; avkastning; Piotroski;

    Sammanfattning : Bakgrund: Allt mer kapital allokeras mot hållbara företag som satsar på CSR, samtidigt som transparensen ökar när företag redovisar om deras hållbarhetsarbete. Det finns tidigare forskning som antyder en koppling mellan CSR och finansiell prestation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet överavkastning.

Din email-adress: