Sökning: "CIR"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet CIR.

  1. 1. The Fallacy of The Cox, Ingersoll & Ross Model. An empirical study on US bond data

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Gusten Lindkvister; Philip Swärd; [2017-07-26]
    Nyckelord :Term-structure; CIR; interest rates; bonds; US Treasury Notes;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

  2. 2. Pricing contingent convertible bonds: A numerical implementation with the hybrid equity-credit model

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Maggie Wan-Chun Bogert; Zhang Zhao; [2017-07-25]
    Nyckelord :Contingent Convertible Bonds; Equity-credit Model; CoCos; Fortet Algorithms; Pricing;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

  3. 3. Short-Term Interest Rate Models: An Application of Different Models in Multiple Countries

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Yajie Zhao; Boru Wang; [2017]
    Nyckelord :The Vasicek model; the CIR model; General Method of Moments.; Business and Economics;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to compare the different short-term interest rate models, and to identify the better model within multiple countries. We selected three different types of data from the United States, the United Kingdom, and New Zealand. LÄS MER

  4. 4. Kejsarsnitt på honkatt : effekter av anestesin på kattungar och hona

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Jenny Axelsson; [2017]
    Nyckelord :kejsarsnitt; kattungar; honkatt; anestesi; läkemedel;

    Sammanfattning : Journaler från 55 fall av kejsarsnitt på honkatt under perioden 2012 - 2016 studerades för att besvara frågeställningarna. Journalerna granskades med syftet att få en djupare förståelse kring hur valet av anestetiska läkemedel påverkar utkomsten för kattung-arna och hur narkoslängden påverkar uppvaknandet för honkatten vid kejsarsnitt. LÄS MER

  5. 5. Randomized Quasi-Monte Carlo Simualtions for Basket Option Pricing where underlying assets follow a Time-Changed Meixner Levy Process

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Gustav Säfwenberg; [2016]
    Nyckelord :Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : Using derivative securities can help investors increase their expected returns as well as minimize their exposure to risk. For a risk-averse investor, options can oer both insurance and leverage and for a more risk-loving investor they can be used as speculation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet CIR.

Din email-adress: