Sökning: "Calendar Time Portfolio Approach"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Calendar Time Portfolio Approach.

  1. 1. Aktiv fondförvaltning : En undersökning av nya och befintliga innehav i svenska aktivt förvaltade aktiefonder

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Ingfors; Emil Nordenfors; [2021]
    Nyckelord :Calendar-Time Portfolio Approach; Fondalfa; Aktiv förvaltning; Carhart fyrfaktormodell; Fama och French trefaktormodell;

    Sammanfattning : The study examines the returns for new and existing holdings in Swedish actively managed equity funds. The hypothesis is based on fund managers paying more attention and effort to analyze and finding new investments for the portfolio than they do to update the analyzes for the existing holdings. LÄS MER

  3. 2. Post-Earnings-Announcement Drift : Existerande anomali och lönsam investeringsstrategi?

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

    Författare :Fredrik Gustafsson; Julius Bye; [2020]
    Nyckelord :PEAD; Stock Price drift; UE; CTP; BHAR; OMXSPI; Efficient market; PEAD; Aktieprisdrift; UE; CTP; BHAR; OMXSPI; Effektiv marknad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sedan slutet av 1960-talet har flera studier kunnat påvisa drift i aktiepriset efter att ett bolag publicerat en kvartalsrapport, något som benämns som Post-earningsannouncement drift (PEAD). När bolagets resultat varit bättre än det marknaden förväntade sig har aktiepriset fortsatt stiga under en längre period, vilket går emot etablerade hypoteser om en effektiv marknad. LÄS MER

  4. 3. Abnorm avkastning på kort och lång sikt vid nyemission : En studie av riktade emissioner och företrädesemissioner på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Lindgren; Niclas Thell; [2018]
    Nyckelord :Företrädesemission; riktad emission; abnorm avkastning; eventstudie; Calendar Time Portfolio Approach; Pecking Order Theory; Signalteori;

    Sammanfattning : När ett bolag tar in kapital genom en emission kan de antingen använda sig av en riktademissionen eller av en företrädesemission. Tidigare forskning har visat att bolag har ennegativ aktieutveckling efter en nyemission. LÄS MER

  5. 4. Underpricing and Long-Run IPO Performance in Italy, Sweden and United Kingdom: a comparative study from 2006 to 2013

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Davide Ramazzina; [2014]
    Nyckelord :Underpricing; IPO Long-Run Underperformance; Fama-French three-factor model;

    Sammanfattning : In my thesis, I study two IPO anomalies, the underpricing and the long-run underperformance of new listings, from 2006 to 2013, on two peripheral (Sweden and Italy) and on the main European financial market (UK). I also examine the sector specific performances within each market to identify whether some particular industry performed better in one particular market rather than in others. LÄS MER

  7. 5. The Effect of CEO Turnover on Long-Term Shareholder Value: An Empirical Study

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Agron Lasku; Joel Andersson; [2008]
    Nyckelord :CEO Turnover; Abnormal Returns; Long-Term Shareholder Value; Calendar-Time Portfolio Approach;

    Sammanfattning : Chief executive turnovers are escalating towards a new all time high. This trend motivates the investigation of the economic consequences of the turnover event. LÄS MER