Sökning: "Calendar anomalies"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Calendar anomalies.

  1. 1. Januarieffekten på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Viktor Hesse; Victoria Jolgård; [2021-06-28]
    Nyckelord :January-effect; calendar anomalies; investeringssparkonto; investment account;

    Sammanfattning : This report aims to investigate whether the January-effect is present at the swedish stock market and if the introduction of the investeringssparkonto has reduced the effect. Previous research on the January-effect is either outdated or conducted on the US or European markets. LÄS MER

  3. 2. Värde- eller tillväxtsäsong? : En kvantitativ undersökning av kalenderanomalier på de nordiska aktiemarknaderna.

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Fredrik Svensson; Jacob Sandlund; [2021]
    Nyckelord :Calendar anomalies; Nordic countries; Value stocks; Growth stocks; Efficient market hypothesis; P BV; Kalenderanomalier; Norden; Värdeaktier; Tillväxtaktier; Effektiva marknadshypotesen; P BV; Beteendeekonomi;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sedan finanskrisen 2008 har den globala ekonomin präglats av sjunkande räntor och stigande börser. Detta har lett till att intresset för den nordiska aktiemarknaden har nått rekordhöga nivåer. LÄS MER

  4. 3. Calendar Anomalies in the Nordic Stock Markets : A quantitative study of the Sell in May effect, January effect & Monthly Anomalies

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Christopher Edberg; Oliver Kjellander; [2021]
    Nyckelord :Calendar Anomalies; January effect; April effect; Sell in May effect; Monthly Anomalies; Newey-West Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity GARCH ; Nordic Stock markets; NASDAQ OMX Nordic;

    Sammanfattning : This study has applied a geographical perspective with the ambition of evaluating the presence of the Sell in May effect, January effect and monthly anomalies in the Nordic stock markets. In extension the study examines the relationship between corporate size and the returns of calendar anomalies. LÄS MER

  5. 4. Säsongsanomalier på börser i Afrika : En studie om kalendereffekter på afrikanska aktiemarknader och hur dessa skiljer sig från dess västerländska motparter

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

    Författare :Olof Domander; Erik Larsson; [2020]
    Nyckelord :Efficient market hypothesis; Calendar effects; Excess return; Africa; Effektiva marknadshypotesen; Kalendereffekter; Överavkastning; Afrika;

    Sammanfattning : Investeringar i aktier eller aktiefonder kan få ens pengar att växa genom den kumulativa avkastning som genereras. Genom ränta-på-ränta-effekten kan en liten ökning i avkastning från dessa investeringar få en stor effekt över en lång tidsperiod. LÄS MER

  7. 5. The Halloween Effect : A trick or treat in the Swedish stock market?

    Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

    Författare :Oliver Benjaminsson; Pontus Reinhold; [2020]
    Nyckelord :The Halloween Effect; Efficient Market Hypothesis; Calendar anomalies; Regression analysis; Trading strategies;

    Sammanfattning : The Halloween effect refers to higher stock returns during the period November to April compared to May to October. This is a well-known calendar anomaly that has gained a lot of attention due to the fact that the effect is persistent in the market in spite of the fact that investors are aware of the anomaly today. LÄS MER