Sökning: "Capm"

Visar resultat 16 - 20 av 457 uppsatser innehållade ordet Capm.

  1. 16. Portföljförvaltarens kamp mot index : En kvantitativ studie om riskjusterad avkastningpå den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Abel Tewodros; [2023]
    Nyckelord :Risk-adjusted return; Active mutual fund; Treynorratio; Sharperatio; Jensens alpha; Market index; Capital Asset Pricing Model; Modern portfolio theory; Riskjusterad avkastning; Aktiv fondförvaltning; Treynokvot; Sharpekvot; Jensens alfa; Marknadsindex; Capital Asset Pricing Model; Modern Portföljteori.;

    Sammanfattning : Titel: Portföljförvaltarens kamp mot index Syftet: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera aktiv fondförvaltning genomriskjusterad avkastning. Metod: En kvantitativ studie har genomförts för att uppfylla syftet och besvara studiensfrågeställning för undersökningsperioden 2018–2022. LÄS MER

  3. 17. Absolut momentum i kombination med kvantitativa aktiestrategier : Användningen av börsens momentum för att tajma aktiemarknaden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Hugo Sundquist; Max Ljungar; [2023]
    Nyckelord :kvantitativa aktiestrategier; absolut momentum; momentumfaktorn; riskjusterad överavkastning; Stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : Det har genom åren skett många försök att utmana den effektiva marknadshypotesen, som säger att aktiemarknaden är effektiv och att det därav inte bör gå att använda sig av aktiestrategier för att uppnå riskjusterad överavkastning. En faktor som använts i försök att utmana hypotesen är momentum, som innebär hur starkt en tillgångs pris trendar. LÄS MER

  4. 18. En jämförelse av den riskjusterade avkastningen mellan aktiemarknaden och bostadsrättsinvesteringar.

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

    Författare :Theo Kroon; Rasmus Rolfmark; [2023]
    Nyckelord :OMXSPI; Stock Market; Condominium market; Risk; Sharpe ratio; Pearson correlation; CAPM; Diversification; Volatility; OMXSPI; Aktiemarknaden; Bostadsrättsmarknaden; Risk; Sharpekvoten; Pearson korrelation; CAPM; Diversifiering; Volatilitet;

    Sammanfattning : This is a study where the purpose is to investigate the risk-adjusted return and the correlation between the two investments, the stock market and the condominium market. In addition to this, it was analyzed how the two investments performed during the financial crisis and the covid-19 crisis. LÄS MER

  5. 19. Tick-Tock: Time to invest? : A Study of the Investment Performance of Luxury Watches versus Traditional Assets

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

    Författare :Gustav Sjöstedt; Sara Mannerford; [2023]
    Nyckelord :Veblen goods alternative assets traditional assets luxury watches hedonic pricing method hedonic characteristics regression analysis Sharpe ratio Treynor ratio CAPM Jensen’s alpha;

    Sammanfattning : Background: This study discusses the phenomenon of luxury goods as investment assets,focusing on luxury watches in particular. The rise of globalization and increased wealth,particularly among the middle and high-income groups in developing countries, hascreated a larger potential customer base for luxury items. LÄS MER

  7. 20. Hållbarhet och fondprestation

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Ludvig Johansson; Alva Mentor; [2022-07-11]
    Nyckelord :Sustainability; CAPM; Sharpe ratio; Treynor ratio; Swedish funds;

    Sammanfattning : The purpose of this paper is to conduct research regarding fund performance based on Morningstar’s Sustainability Rating, with the aim of drawing conclusions about whether funds with high sustainability rating perform differently than funds with low sustainability rating. A quantitative method was used to investigate fund performance over the last three years, regarding 20 Swedish funds investing on the Swedish market. LÄS MER