Sökning: "De Bondt and Thaler"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden De Bondt and Thaler.

  1. 1. Överreaktion på den svenska aktiemarknaden : En studie om framtida avvikelseavkastning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Henrik Ingels; Simon Nilsson; [2019]
    Nyckelord :Finansiell ekonomi; Finansiering; Aktieutdelning; Aktieåterköp; Utbetalningspolitik; Buy and Hold Abnormal Return; BHAR;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks om den svenska aktiemarknaden överreagerar på historisk information över internränta på samma sätt som De Bondt och Thaler (1985) undersöker den amerikanska aktiemarknaden år 1985, vi replikerar även studien för att undersöka om liknande samband uppvisas för effektiv avkastning. Företag på den svenska aktiemarknaden undersöks och rangordnas efter deras internränta samt deras effektiva avkastning. LÄS MER

  3. 2. Överreaktion på Stockholmsbörsen : Bevis från Sverige

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Eric Berg; Alfred Bergström; [2015]
    Nyckelord :Overreaction; Stockholm stock exchange; De Bondt Thaler; Valueweighted; Överreaktion; Stockholmsbörsen; De Bondt Thaler; Värdeviktade;

    Sammanfattning : Bakgrund: När forskare inom den kognitiva psykologin, Amos Tversky och DanielKahneman, på 60-talet sammanliknade deras modeller ombeslutsfattande under risk och osäkerhet med ekonomiska modeller omrationellt beteende föddes en ny gren inom den moderna finansteorin.Anomalier på finansmarknaden har därefter försökts förklaras medteorier inom behavioural finance. LÄS MER

  4. 3. Potential Overreactions and Reversal Effects, Evidence from the Swedish Market

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Filip Abrahamsson Kwetczer; Carl Åkerlind; [2015]
    Nyckelord :Overreaction Hypothesis; Reversal effects; Causational events; OMXS30; Swedish Market;

    Sammanfattning : Ever since De Bondt and Thaler first formulated the Overreaction Hypothesis researchers have been studying different financial markets searching for evidence for an overreacting market. This paper examines if the OMXS30 stocks overreact to extreme events and if certain variables, such as the underlying causational event of the potential overreaction and furthermore the characteristics of the potential overreaction itself, can explain the probability of reversals taking place. LÄS MER

  5. 4. Överreaktion på svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Ludvig Persson; Oskar Herbe; [2008]
    Nyckelord :marknadseffektivitet; Anomalier; Överreaktion; Contrarianstrategier; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Title: Overreaction on the Swedish stock market Seminar date: 2008-01-30 Course: Nek K01- Bachelor Thesis in Economics (15 ETCS) Authors: Advisor: Oskar Herbe and Ludvig Persson Hossein Asgharian Key Words: Overreaction, Anomalies, Market Efficiency, Contrarian investment strategies Purpose: The purpose of this thesis is to test if the overreaction hypothesis as originally described by De Bondt and Thaler is a good explanation model for the Swedish stock market. Further, our intension is to divide the stock market into three segments by company size, in terms of market capitalization, to control for size effects. LÄS MER

  7. 5. A short-term contrarian strategy in the Swedish Stock Exchange

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Gustav Aspegren; Henrik Kahm; [2006]
    Nyckelord :overreaction; reversal; contrarian strategy; De Bondt and Thaler; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : One of the most important topics in financial literature is the Efficient Market Hypothesis (EMH). Recent financial research has questioned this hypothesis, and many authors have reached the conclusion that a contrarian strategy creates abnormal positive returns. In other words a strategy profiting buying losers and selling winners. LÄS MER