Sökning: "Delta-gamma Value-at-Risk"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Delta-gamma Value-at-Risk.

  1. 1. Value at risk, en jämförelse mellan svenska och danska statspapper

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Jakob Kostolny; Erik Kapellner; [2013]
    Nyckelord :Value at risk; växelkursrisk; historisk simulering; delta-modellen; delta-gamma-modellen ; Business and Economics;

    Sammanfattning : Valutasamarbetet i Europa har både blivit hyllat och kritiserat, fler och fler länder ansluter sig till EMU-samarbetet. Det finns olika anledningar till att länder väljer att ansluta sig till en valutaunion exempelvis för att underlätta handel, skapa ekonomisk trygghet eller minska växelkursvolatiliteten. LÄS MER

  3. 2. The Risk-Return Tradeoff in a Hedged, Client Driven Trading Portfolio

    Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

    Författare :Anders Bergvall; [2013]
    Nyckelord :DiVA; published; student thesis; Client driven trading; Risk-Return tradeoff; Delta-gamma Value-at-Risk; IMA; Backtesting;

    Sammanfattning : In post-financial crisis times, new legislation in combination with banks’ changed risk aversion has to a great extent changed the proprietary trading to client driven trading, i.e. market making or client facilitation. LÄS MER

  4. 3. Value at Risk- en undersökning av VaR på statspapper

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Henrik Hjersing; [2007]
    Nyckelord :value at risk; ränterisk; delta; gamma; historisk simulering; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : På senare år har den finansiella marknaden vuxit enormt mycket. I samband med värdepappershandel utsätts banker och andra finansiella aktörer för risker. För att få en kontroll på lönsamheten och inte utsättas för likviditetsproblem, har insikt om riskkontroller förbättrats. LÄS MER