Sökning: "Equity-credit Model"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Equity-credit Model.

  1. 1. Green Bonds: A Study on Expected Returns and Liquidity Effects

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Carl-Anton Bryngelsson; Anton Gavin; [2019-08-08]
    Nyckelord :Green bonds; Liquidity; Bid-Ask Spread; Fixed income; Expected return; Asset pricing; Bond pricing;

    Sammanfattning : The emerging market of Green bonds has seen a positive growth over the recent years in the presence of the Paris objective of limiting the global warming to 2°C by the year 2100. In addition, fuelled the attention from a broader audience of issuers and investors. LÄS MER

  3. 2. IFRS 9 Finansiella instrument : Vilken effekt den nya regleringen har på svenska banker efter införandet

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

    Författare :Hanna Fjellstedt; Daniel Fischer; [2019]
    Nyckelord :IFRS 9; IAS 39; Shareholders equity; Credit loss; Solidity; Expected Credit Loss model; Tier 1 capital; Capital adequacy ratio; IFRS 9; IAS 39; eget kapital; soliditet; Expected Credit Loss ECL modellen; kärnprimärkapital; kapitalrelationen;

    Sammanfattning : Bakgrund: En ny reglering har införts den 1 januari 2018, vilket är IFRS 9 finansiella instrument som ersätter IAS 39. Värdering och redovisning förändras från en objektiv till en subjektiv bedömning av kreditförluster. Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilken effekt IFRS 9 har på svenska banker efter införandet. LÄS MER

  4. 3. Pricing contingent convertible bonds: A numerical implementation with the hybrid equity-credit model

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Maggie Wan-Chun Bogert; Zhang Zhao; [2017-07-25]
    Nyckelord :Contingent Convertible Bonds; Equity-credit Model; CoCos; Fortet Algorithms; Pricing;

    Sammanfattning : The contingent convertible (CoCo) bond is a loss-absorbing instrument which can be converted mandatorily to common equity when a trigger event happens, such as the bookvalue trigger and the discretionary trigger. The book-value trigger means that once the capital ratio hits the pre-specified threshold, the equity conversion will be activated. LÄS MER

  5. 4. Evaluation of Capital Structure Arbitrage in the Equity-Credit Markets

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Zakrisson; Fredrik Hedberg; Daniel Ferm; Natalia Danilina; [2007]
    Nyckelord :Capital Structure Arbitrage; Credit Default Swaps; Creditgrades; Value-at-Risk; Arbitrage Trading; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to test for the existence of Capital Structure Arbitrage oppertunities in the equity-credit markets. Methodology: The mispricing of Credit Default Swap contracts are calculated and used as input in an Equity-Credit market trading strategy. LÄS MER