Sökning: "Fouqué"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Fouqué.

  1. 1. Asymptotic results for American option prices under extended Heston model

    Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Veronica Teri; [2019]
    Nyckelord :American options; Stochastic Volatility; Extended Heston model; Fast mean–reversion volatility; Asymptotic expansion; Average Volatility;

    Sammanfattning : In this thesis, we consider the pricing problem of an American put option. We introduce a new market model for the evolution of the underlying asset price. Our model adds a new parameter to the well known Heston model. Hence we name our model the extended Heston model. LÄS MER

  3. 2. Calibration of the Multiscale Stochastic Volatility Model via an Asymptotic Expansion Approach

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Christ-Roi Musonere; Tawfiqullah Qutbuddin; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : We study a model of multiscale stochastic volatility for European option pricing. In this model there are two volatility factors. The rst volatility factor is of fast scale of mean-reverting and the second one is of slow scale of mean-reverting. We review the useful calibration formula derived by Fouque et al. LÄS MER

  4. 3. Wenn Gleich sich nicht zu Gleich gesellt - Undine zwischen den Welten

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

    Författare :Annika Nagorsen Kastlander; [2008]
    Nyckelord :Undine; Fouqué;

    Sammanfattning : .... LÄS MER