Sökning: "Granger causality"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Granger causality.

1. 1. Vin i var mans portfölj? : En studie om vinets möjlighet till riskreduktion

   Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

   Författare :Jenni Fornander; Emelie Telkert; [2013]
   Nyckelord :Portföljval Vin Investeringsvin Korrelation Råvaror;

   Sammanfattning : Titel: Vin i var mans portfölj? En studie om vinets möjlighet till riskreduktionBakgrund: En portföljs totala risk kan härledas från både individuella tillgångars ackumulerade standardavvikelser och korrelationerna dem emellan. Genom att inkludera tillgångar med låg eller ingen samvarians kan portföljens risk sänkas utöver vad en diversifiering mellan ett stort antal tillgångar åstadkommer. LÄS MER

3. 2. Financial Development and Economic Growth : An empirical investigation of this nuexus in Ghana

   Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

   Författare :Adwoa Dufie Oppong; [2013]
   Nyckelord :Financial Development; Economic Growth; Granger Causality; Cointegration;

   Sammanfattning : This paper examines the relationaship between financial development and economic growth in ghana. This is done using time series econometric procedures by employing four proxy of financial development and applying granger causality test, cointegrating test, vector error correction model. LÄS MER

4. 3. Svenska aktiemarknaden : Hur påverkas den svenska aktiemarknaden av makroekonomiska variabler

   Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

   Författare :Oscar Bodin; Jenny Nielsen; [2013]
   Nyckelord :Makroekonomiska variabler; OMX; aktiemarknad; Granger Causality test; Johansens Cointegration test; Impulse Response Function test; ADF test; KPSS test; Mulitpel regression.;

   Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Aktiemarknaden påverkas både av inhemska och utländska faktorer. Därför är det av intresse att se vilka makroekonomiska variabler som påverkar den svenska aktiemarknaden. LÄS MER

5. 4. Financial depth, economic growth, private investment rate and private savings rate: A clarification on the variables' dynamics in two European countries

   D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

   Författare :Cathrine Danin; Michaela O´Konor; [2013]
   Nyckelord :Panel VARX; financial depth; demand-following hypothesis; Granger causality; Orthogonalized impulse response function;

   Sammanfattning : For many years the direction of causality between financial depth and economic growth has been at the center of attention for economists. Still no consensus has been reached. Globalized financial and economic markets expand the spectra of possible interactions among macro-economic variables. LÄS MER

7. 5. Kan Twitter prediktera oljemarknadens framtida avkastningar?

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Kristian Axelsson; [2013]
   Nyckelord :Prediction; WTI returns; Arab spring; Twitter; Granger-causalirty; Business and Economics;

   Sammanfattning : Is it possible to predict the future returns for the crude oil index by looking at the activity on Twitter? It is not possible to predict the market according to the efficient market hypothesis but earlier research on the topic states that it is possible for Twitter to predict the markets. This paper examines this phenomenon further by investigating the relationship between the market and Twitter activity during the “Arab spring”. LÄS MER