Sökning: "Implied Volatility"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Implied Volatility.

  1. 1. Anticipated Events’ Impact on FX Options’ Implied Volatility

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Frej Håkansson; Björn Nilsson; [2018]
    Nyckelord :Volatility frown; implied volatility; jump model; anticipated event; SABR; FX Options; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : Understanding events’ impact on financial instruments are crucial for the participants in the financial markets. Here we propose an approach to model an anticipated event’s impact on the prices of FX options, represented in implied volatility. LÄS MER

  2. 2. Implied Volatility Surface Construction

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

    Författare :Erik Magnusson; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Implied volatility surfaces are central tools used for pricing options. This thesis treats the topic of their construction. The main purpose is to uncover the most appropriate methodology for constructing implied volatility surfaces from discrete data and evaluate how well it performs. LÄS MER

  3. 3. Guld - en safe haven mot volatilitet? : Undersökning av förhållandet mellan guld och volatilitetsindex

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Alexander Ivanioukhine; Filip Wahlmark; [2018]
    Nyckelord :volatility; gold; safe haven asset; VIX; GVZ; gold spot; guld; volatilitet; VIX; GVZ; safe haven; guldkurs;

    Sammanfattning : I denna studie undersöks guld som safe haven-tillgång och om den erbjuder tillflykt mot volatilitet, vilket är studiens huvudsakliga syfte. För att åstadkomma detta används data från VIX- och GVZ-indexet samt priset på guld under perioden 1994–2018. LÄS MER

  4. 4. Implied Volatility Surface Approximation under a Two-Factor Stochastic Volatility Model

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Nathaniel Ahy; Mikael Sierra; [2018]
    Nyckelord :Implied Volatility; Stochastic Volatility; Implied Volatility Surfaces; European Options; Moore-Penrose Inverse; ;

    Sammanfattning : Due to recent research disproving old claims in financial mathematics such as constant volatility in option prices, new approaches have been incurred to analyze the implied volatility, namely stochastic volatility models. The use of stochastic volatility in option pricing is a relatively new and unexplored field of research with a lot of unknowns, where new answers are of great interest to anyone practicing valuation of derivative instruments such as options. LÄS MER

  5. 5. Assessing the Economic Value of Implied Volatility Estimates

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Johannes Ackermann; [2018]
    Nyckelord :implied volatility; option pricing; modern portfolio theory; GARCH; Markov switching models;

    Sammanfattning : This thesis studies the value of implied volatility estimates for portfolio allocation under the modern portfolio theory (MPT) framework introduced by Markowitz and compares the pricing performances of several common option pricing models. The thesis consists of two parts. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Implied Volatility.

Din email-adress: