Sökning: "Informationskvot"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Informationskvot.

  1. 1. Överavkastning hos svenska aktiva kapitalförvaltare : En studie om hur svenska kapitalförvaltare arbetar för att skapa och mäta överavkastning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad

    Författare :Marcus Börjesson; Marcus Holm; [2021]
    Nyckelord :Asset manager; Troubled stock market climate; Performance measure; Excess return; Kapitalförvaltare; oroligt börsklimat; prestationsmått; överavkastning;

    Sammanfattning : Få studier är genomförda på området om hur kapitalförvaltare skapar och mäter överavkastning i praktiken, och ännu färre avseende svenska kapitalförvaltare. Det finns främst kvantitativa studier inom detta område vilket har lett till ett forskningsgap avseende kvalitativt inriktad forskning. LÄS MER

  3. 2. Samband mellan svenska aktiefonders avkastning och avgift med hänsyn till risk

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Gabriel Koriy; Johanna Jansson; [2021]
    Nyckelord :Absolute return; risk-adjusted return; sharpe ratio; information ratio; active risk.; Absolut avkastning; riskjusterad avkastning; sharpekvot; informationskvot; aktiv risk.;

    Sammanfattning : Förvaltning och avkastning hos fonder har forskats om i flera studier runt om i världen. Tidigare forskning har gett varierande resultat, där vissa studier visar på att det föreligger ett samband mellan en fonds avgift och avkastning, medan andra inte kan säkerställa ett sådant resultat. LÄS MER

  4. 3. Lågrisk-anomalin och dess orsaker : – en studie på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Axel Nilsson; Adam Ek; [2020]
    Nyckelord :Lågrisk-anomalin; Lågbeta-anomalin; Capital Asset Pricing Model; Beteendeekonomi; Lånerestriktioner; Kompensationsstruktur; Svenska aktiemarknaden;

    Sammanfattning : Denna studie har undersökt om det funnits en lågrisk-anomali på den svenska aktiemarknaden under tidsperioden 2000-2019. Data från 624 företag som har varit aktiva på Stockholmsbörsen under denna period har använts, vilket gett ett urval på 88614 månatliga observationer. LÄS MER

  5. 4. "Är fonder specialiserade på hållbar förvaltning annorlunda än andra fonder?" : "En analys om extremt hållbara fonders egenskaper"

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi

    Författare :Jakob nilsson; Oskar Nilsson; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Fondsparare börjar bli mer och mer intresserade av att spara hållbart, som följd till detta har efterfrågan på hållbara fonder ökat kraftigt de senaste åren. Vi har i denna studie fördjupat oss i de mest hållbara fonderna och dess egenskaper för att undersöka om de skiljer sig nämnvärt från traditionella fonder. LÄS MER

  7. 5. En jämförelse mellan kvantitativ och traditionell fondförvaltning - Är det dags for algoritmerna att ta över fondförvaltningen?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johan Larsson Garniche; Jesper Wijk; [2017]
    Nyckelord :Quantitative Fund; Fundamental Analysis; Algorithm; Value Fund; Business and Economics;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to compare quantitative management of stock-funds versus traditional management as a fundamental strategy, for a period of 10-years between 2007- 2017. Our essay has a special focus towards extreme market-conditions, which we defined as deviations of 5% in the MSCI World Index. LÄS MER