Sökning: "Jensens alfa"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Jensens alfa.

  1. 1. The Acquirer’s Multiple - En empirisk studie på historisk data och dess potential att generera riskjusterad överavkastning.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Oskar Landgren; [2017]
    Nyckelord :The Acquirer’s Multiple; Värdeinvestering; CAPM; den effektiva marknadshypotesen; Sharpekvot; Jensens alfa.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar på att studera ifall investeringsstrategin The Acquirer’s Multiple kan generera överavkastning på stockholmsbörsen under perioden 2000-03-01 till 2016-03-01. Metod: En studie i form av en kvantitativ metod baserad på Tobias E. LÄS MER

  2. 2. Aktiv eller Passiv förvaltning?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :William Personne; David Hasselström; [2017]
    Nyckelord :Effektiva marknadshypotesen; Sharpekvot; Treynors index; Jensens alfa; Marknadsneutral; Dogs of the Dow; Beta; Business and Economics;

    Sammanfattning : Den effektiva marknadshypotesen bygger på att en effektiv marknad försvårar eller helt eliminerar möjligheten att få riskjusterad överavkastning på ett strukturerat och återkommande vis. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det, trots en effektiv marknad, är möjligt att få riskjusterad överavkastning genom att använda välkända investeringsstrategier. LÄS MER

  3. 3. Hållbara investeringar - Hållbarhet och dess påverkan på svenska aktieavkastningar

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :William Wexell; Nils Tuvlind; [2017]
    Nyckelord :ESG; Hållbarhet; Finans; CSR; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om hållbarhet påverkar aktieportföljsavkastning. Genom att skapa tre diversifierade portföljer med Sveriges 116 största publika aktiebolag kategoriserade efter hållbarhetsmått - jämförs avkastningar mellan portföljerna och ett marknadsindex. LÄS MER

  4. 4. Finansiella Safe Havens

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Oskar Nielsen; [2017]
    Nyckelord :Safe Haven; Sharp ratio; correlation; Jensens alpha; portfolio theory; Sharpkvot; korrelation; Jensens alfa; portföljvalsteori; obligationer; statsobligationer; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  5. 5. P/B i kombination med marknadsvärde : En studie på Stockholmsbörsen 2006 - 2016

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Anton Lundgren; Sara Ahlgren; [2017]
    Nyckelord :Price-to-Book P B ; excess return; Jensen’s alpha; Sharpe-ratio; Treynor index; market value; book value; size; small firm effect; Price-to-Book P B ; överavkastning; Jensens alfa; Sharpe-kvot; Treynor index; marknadsvärde; bokfört värde; storlek; småbolagseffekt;

    Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie är ett test av investeringsstrategi baserad på relativvärdering av multiplar. Den multipel som kommer att studeras som investeringsstrategi är Price-to-Book (P/B). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jensens alfa.

Din email-adress: