Sökning: "Kovariansmatris"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Kovariansmatris.

  1. 1. Bostadsmarknadens roll i den penningpolitiska transmissionsmekanismen i Sverige

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi

    Författare :Van Ly; Didrik Prohorenko; [2017]
    Nyckelord :SVAR; monetary policy; housing; Sweden; SVAR; penningpolitik; bostadsmarknaden; Sverige;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker bostadsmarknadens roll i den penningpolitiska transmissionsmekanismen i Sverige med bakgrund av rådande penningpolitiska miljö som karaktäriseras av negativa räntenivåer. Med hjälp av en strukturell VAR-modell (SVAR) undersöks hur en penningpolitisk åtgärd i form av en chockhöjning av reporäntan påverkar den reala ekonomin och vilken slags roll bostadspriser har i transmissionen. LÄS MER

  3. 2. Beating the MSCI USA Index by Using Other Weighting Techniques

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Trotte Boman; Samuel Jangenstål; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In this thesis various portfolio weighting strategies are tested. Their performance is determined by their average annual return, Sharpe ratio, tracking error, information ratio and annual standard deviation. LÄS MER

  4. 3. Portföljinvestering med daglig riskminimering

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :David Grunditz; [2009]
    Nyckelord :EWMA; Portföljstrategi; mean-variance portfölj; varians-kovariansmatris; prediktion; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate if it is meaningful to use a portfolio strategy that minimizes the portfolio risk every day, when the investment horizon is 10 years. To minimize the portfolio risk a EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) method is used to calculate the conditional variance-covariance matrix. LÄS MER

  5. 4. Covariance Risk Models on the Swedish Stock Market - Using a GARCH Framework

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mikael Westling; [2008]
    Nyckelord :GARCH; Kovariansmatris; Riskhantering; Faktormodell; Syntetisk tillgång; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka vilka faktormodeller som i genomsnitt bäst kan uppskatta den samlade risken på den svenska aktiemarknaden i form utav GARCH-uppskattade kovariansmatriser. Vidare att specialgranska faktormodellernas uthållighet då de appliceras under en recession. LÄS MER

  7. 5. Prognostisering av kovarianser - En studie av samvariationen mellan Affärsvärldens branschindex

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johan Möse; [2008]
    Nyckelord :branschindex; portföljvalsteori; prognos; Multiindexmodell; kovarians; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka olika modellers förmåga att prognostisera den systematiska samvariationen mellan Affärsvärldens branschindex. Med regressionsanalys undersöks systematisk kovarians på den svenska aktiemarknaden under perioden 1997 – 2006. LÄS MER