Sökning: "Liquidity risk"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden Liquidity risk.

  1. 1. Bank capital and liquidity creation. An empirical study of the Scandinavian Banks

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Awais Shah; Said Lahiani; [2018-07-04]
    Nyckelord :liquidity creation; capital requirements; Basel III regulations; big and small banks; credit intermediation; Scandinavian countries;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

  2. 2. A self-normalizing neural network approach to bond liquidity classication

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Gustav Kihlström; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bond liquidity risk is complex and something that every bond-investor needs to take into account. In this paper we investigate how well a selfnormalizing neural network (SNN) can be used to classify bonds with respect to their liquidity, and compare the results with that of a simpler logistic regression. LÄS MER

  3. 3. Algoritmisk handel - en kartläggning av risk, volatilitet, likviditet och övervakning

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Mimmi Elofsson Bjesse; Emma Eriksson; [2018]
    Nyckelord :Algorithmic Trading; High Frequency Trading; Volatility; Liquidity; MiFID II;

    Sammanfattning : As technological changes have revolutionized the way financials assets are traded today, algorithmic trading has grown to become a major part of the world's stock markets. This study aims to explore algorithmic trading through the eyes of different market operators. LÄS MER

  4. 4. On Shock Propagation in Financial Networks

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

    Författare :Isabelle Rosenberg; Viktor Svensson; [2018]
    Nyckelord :Technology and Engineering;

    Sammanfattning : This thesis develops a simplified financial network model for an interbank lending system which is then analyzed in terms of contagion when exposed to external liquidity shocks. The aim is to understand how individual institutions and the network structure affect the shock propagation and finding factors that increase respectively decrease the systemic risk of the network. LÄS MER

  5. 5. Värdeinvestering – en hållbar strategi för överavkastning? : Ett test av investeringsstrategin F_SCORE på värdeaktier med hög book-to-market kvot

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Isak Abrahamsson; Malin Karlsson; [2018]
    Nyckelord :The efficient market hypothesis; value investing; value stocks; book-to- market ratio; fundamental analysis; anomaly; behavior finance; risk; F_SCORE; Effektiva marknadshypotesen; värdeportfölj; värdeaktie; book-to-market; fundamental analys; anomalier; beteendefinans; risk; F_SCORE;

    Sammanfattning : Syfte: Det huvudsakliga syftet är att testa om Piotroskis F_SCORE tillämpat på aktier med hög book-to-market kvot kan överavkasta marknadsportföljen samt, som en konsekvens av detta, undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som föreligger. Det sekundära syftet är att tillföra ett kunskapsbidrag till företagsledare om relevansen i book-to-market kvoten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Liquidity risk.

Din email-adress: