Sökning: "Lookback options"
Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lookback options.
1. Numerisk prissättning av exotiska optioner
Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaperSammanfattning : This paper examines Asian, lookback and barrier options of European style on the time interval [0; T], where T is the time of maturity. The purpose is to investigate numerical methods to compute their price within the Black-Scholes model. LÄS MER
2. En undersökning av kvantiloptioners egenskaper
Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistikSammanfattning : Optioner säljs och köps idag flitigt av många olika anledningar. En av dessa kan vara spekulation kring framtida händelser för aktiepriser där optioner har fördelar jämfört med aktier i form av en hävstångseffekt. LÄS MER
Resultatsidor:
1