Sökning: "Magic formula"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Magic formula.

  1. 1. The Magic Formula och Canslim på Mid- och Large Cap : Vilken investeringsstrategi ger högst avkastning på stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Emil Johansson; Nils Jadelind; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Swedish people tend to save their money in saving accounts instead of investing it. This study will examine how the investment strategies Magic Formula and Canslim perform on the different subgroups Mid Cap and Large Cap on the Swedish stock market. The purpose of this study is to test which strategy yields the highest return. LÄS MER

  3. 2. En magisk investeringsstrategi på Sveriges aktiemarknad : En undersökning av den magiska formeln ijämförelse med OMXS30

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sari Hamicheh; Ibrahim Abdullah; [2022]
    Nyckelord :The magic formula; Risk adjusted return; OMXS30; Portfolio; Sharpe ratio; Den magiska formeln; Riskjusterad avkastning; OMXS30; Portfölj; Sharpekvot;

    Sammanfattning : Avsikten med studien är att undersöka den magiska formelns prestation på den svenska aktiemarknaden mellan åren 2017–2021. Syftet är att undersöka om denmagiska formeln kan uppnå en högre riskjusterad avkastning än OMXS30 underundersökningsperioden. LÄS MER

  4. 3. Net-Nets och Magic Formula som investeringsstrategier : Hur investeringsstrategier prestera på den svenska aktiemarknadens  submarknader och hur välfungerande strategierna är i praktiken

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Alex Salomonsson; William Jobson; [2022]
    Nyckelord :Magic Formula; Net Nets; Investeringsstrategier; Sharpekvot; Capital assets pricing market; effektiva marknadshypotesen;

    Sammanfattning : This study shows how the two investment strategies Net-nets and magic formula performs on the Swedish stock markets subgroups Small, Mid and Large Cap. Also, with the intention to see which of these two strategies suits the private investors on the Swedish stock market and see which gave the highest rate of return. LÄS MER

  5. 4. ESG scores´ effect on investment strategies : How does Dogs of Dow and The Magic Formula´s performance get effected when weighted according to their ESG score? 

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Oscar Johnsson; Elias Henriksson; [2022]
    Nyckelord :Dogs of Dow; the Magic Formula; ESG score; Investment strategy; Asset Allocation; Socially responsible investing; Stockholm large cap; CAPM; Stock market;

    Sammanfattning : This thesis investigates the two investment strategies Dogs of Dow and The Magic Formula. We test how the strategies perform when getting weighted to ESG scores and also if they outperform OMXSPI during the years 2012-2022. LÄS MER

  7. 5. Does value investing yield abnormal returns?

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Fabian Boberg; Richard Jungner; [2022]
    Nyckelord :Value investing; Piotroski s F-score; Greenblatt s Magic Formula; Efficient Market Hypothesis; Intangible Assets;

    Sammanfattning : Studies suggest that value investing's performance has deteriorated due to the increasing share of intangibles, which has complicated the process of identifying value stocks. We study the value investing strategies Greenblatt's Magic Formula and Piotroski's F-score in the Nordic region from 2012 to 2022. LÄS MER