Sökning: "Momentumstrategier"
Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Momentumstrategier.
1. CROSS-SECTIONAL AND TIME SERIES MOMENTUM RETURNS EVIDENCE FROM THE SWEDISH STOCK MARKET
Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : The study investigates the presence of the momentum effect in the Swedish stock market by utilizing both cross-sectional introduced by Jegadeesh and Titman (1993) and time-series momentum introduced by Moskowtozt et al. (2011). The period of analysis is between 1998 to 2022. LÄS MER
2. Momentum i en volatil ekonomi : Momentuminvesteringar på den svenskafinansmarknaden i samband med politiskinstabilitet och marknadsvolatilitet
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : Att regelbundet spara är en kraftfull metod för att uppnå ekonomisk trygghet och realiseramål och drömmar. Medan ett sparkonto utgör ett grundläggande alternativ, erbjuderinvesteringar på finansmarknaderna en möjlighet att få pengarna att växa och därmed uppnåen högre avkastning. LÄS MER
3. Residual Momentum and Volatility – Managed Portfolios : A Study on the Swedish Equity Market
Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella systemSammanfattning : In this paper, we present empirical results from the Swedish equity market when testingdifferent strategies aiming at enhancing the performance of a momentum strategy, over a timeperiod from 2000 to 2021. Similar to research conducted on other markets, we find theexistence of a momentum premium on the Swedish equity market, but with a return that is fattailed and negatively skewed. LÄS MER
4. Momentum- och Contrarian strategier på svensk aktiemarknad : Är aktiers kursrörelser förutsägbara?
Magister-uppsats, Umeå universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : Det pågår en diskussion bland forskare och experter inom finans kring marknadens effektivitet. Vissa akademiker i ekonomi påstår att det inte är lönsamt att handla aktier aktivt och avvika från index. De menar att för de flesta investerare är det bäst att investera i indexfonder. LÄS MER
5. Är överavkastning genom momentum- och contrarianstrategier möjlig på Nasdaq First North?
Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenSammanfattning : Bakgrund: På många handelsplattformar finns idag information om ”veckans vinnare och förlorare”, samt “månadens vinnare och förlorare”. Skulle denna typ av information kunna utnyttjas till att ge överavkastning på aktiemarknaden med momentumstrategier?Idag reagerar marknaden nästan omedelbart på nyheter, oavsett om de är positiva eller negativa för bolagen, men reagerar marknaden för mycket, för lite, eller helt rationellt?Intresset för småbolag och ökat de senaste år, trots att de generellt har en högre risk. LÄS MER