Sökning: "OMXSSCPI"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet OMXSSCPI.

  1. 1. Investeringsstrategier under olika ekonomiska tillstånd : En kvantitativ studie på den svenska aktiemarknaden som undersöker hur Stock Selection for the Defensive Investor, OMXS30 samt OMXSSCPI har presterat under hög-, lågkonjunktur och mellan 2007-2021.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

    Författare :Linus Lundh; Matej Huzevka; [2023]
    Nyckelord :Recession; Economic boom; Stock Selection for the Defensive Investor; OMX Stockholm 30; OMX Stockholm Small Cap Price Index; Sharpe ratio; Treynor ratio; Jensen s Alpha; Total return; Lågkonjunktur; Högkonjunktur; Stock Selection for the defensive Investor; OMX Stockholm 30; OMX Stockholm Small Cap Price Index; Sharpekvot; Treynorkvot; Jensen’s Alpha; Totalavkastning;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att förklara olika konjunkturlägens påverkan på totalavkastningen samt den riskjusterade avkastningen för tre olika investeringsstrategier. Dessa var Stock Selection for the Defensive Investor samt indexen OMX Stockholm 30 och OMX Stockholm Small Cap Price Index. LÄS MER

  3. 2. Januarieffekten på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Viktor Hesse; Victoria Jolgård; [2021-06-28]
    Nyckelord :January-effect; calendar anomalies; investeringssparkonto; investment account;

    Sammanfattning : This report aims to investigate whether the January-effect is present at the swedish stock market and if the introduction of the investeringssparkonto has reduced the effect. Previous research on the January-effect is either outdated or conducted on the US or European markets. LÄS MER

  4. 3. Löningseffekten

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Erik Mildenberger; Pontus Ekedal; [2020]
    Nyckelord :Stockholmsbörsen; Anomali; Effektiva marknadshypotesen; CAPM; Kalendereffekter; Löneutbetalningar; Business and economics; Business and Economics;

    Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate whether the daily returns around Swedish payday, the 25t​ h ​each month, show significant abnormal patterns in the Swedish stock market. The study is limited to the time period between 2010/02/26 - 2020/02/26 and the two indexes ​Stockholm small cap index (OMXSSCPI) a​ nd ​Stockholm all-share index (OMXSPI). LÄS MER

  5. 4. Coronavirus-Related Sentiment and Stock Prices : Measuring Sentiment Effects on Swedish Stock Indices

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Olga Piksina; Patricia Vernholmen; [2020]
    Nyckelord :market sentiment; behavioural finance; market efficiency; coronavirus; Swedish stock market; text analytics; sentiment analysis; news mining; marknadssentiment; beteendefinans; marknadseffektivitet; coronaviruset; svensk aktiemarknad; textanalys; sentimentanalys; news mining;

    Sammanfattning : This thesis examines the effect of coronavirus-related sentiment on Swedish stock market returns during the coronavirus pandemic. We study returns on the large cap and small cap price indices OMXSLCPI and OMXSSCPI during the period January 2, 2020 – April 30, 2020. LÄS MER

  7. 5. MIsbehaving Months

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Oscar Hallgren Johansson; [2018]
    Nyckelord :Seasonal Anomaly; Stockholm Stock Exchange; Return Patterns; OMXSPI; OMXS30; OMXSSCPI; Business and Economics;

    Sammanfattning : This thesis searches for the presence of seasonal anomalies in monthly returns on the Stockholm Stock Exchange. Three indexes are investigated, one small-cap-index OMXSSCPI, one large-firm-index OMXS30, and one index containing all stocks on the exchange OMXSPI. Econometric regressions and statistical methods are used in order to investigate. LÄS MER