Avancerad sökning

Hittade 3 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

1. 1. Non-parametricbacktesting of expected shortfall

   Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Patrik Edberg; Benjamin Käck; [2017]
   Nyckelord :Backtesting Expected Shortfall; Non-parametric; Backtesting under Basel III; Backtesting under Fundamental review of the trading book.;

   Sammanfattning : Since the Basel Committee on Banking Supervision first suggested a transition to Expected Shortfall as the primary risk measure for financial institutions, the question on how to backtest it has been widely discussed. Still, there is a lack of studies that compare the different proposed backtesting methods. LÄS MER

3. 2. Company revaluation after failed takeover bids - A study of the Nordic stock markets between 1985 and 2015

   C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

   Författare :Patrik Edberg; [2016]
   Nyckelord :Revaluation; Failed takeovers; Stock offers; Cash offers; Takeover attempt;

   Sammanfattning : This thesis analyses the revaluation of targets of failed takeover bids in Sweden, Finland, Norway and Denmark under the period of 1985 until 2015. The findings in this thesis is that the offers made with cash rather than with stock resulted in a significant positive revaluation of an average of 13% while the stock offers resulted in a significantly lower revaluation with a mean of -10% total revaluation. LÄS MER

4. 3. Optimal inköpsstrategi för spotkontrakt på elcertifikat : En fallstudie hos Elverket Vallentuna

   Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

   Författare :Patrik Edberg; Benjamin Käck; [2015]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : Elcertifikatssystemet har funnits i Sverige sedan år 2003 med syftet att ge ekonomiskt stöd till producenter av förnybar el och lägga kostnaden på elkonsumenter. Elkonsumenternas kvotplikt uppfylls av elleverantörer som för över kostnaden till konsumenterna. LÄS MER