Sökning: "Quantile options"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Quantile options.

1. 1. En undersökning av kvantiloptioners egenskaper

   Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

   Författare :Robin Lundberg; [2017]
   Nyckelord :Quantile options; Lookback options; Lookback option with fixed strike; Arc-sine law; Arc-sine distribution; Black-Scholes-Merton; Pricing models; Delta; European call option; European put option; Kvantiloptioner; Lookbackoptioner; Köpoptioner på maximum; Arcsinuslagen; Arcsinusfördelningen; Black-Scholes-Merton; Prissättningsmodeller för finansiella derivat; Delta; Europeisk köpoption; Europeisk säljoption;

   Sammanfattning : Optioner säljs och köps idag flitigt av många olika anledningar. En av dessa kan vara spekulation kring framtida händelser för aktiepriser där optioner har fördelar jämfört med aktier i form av en hävstångseffekt. LÄS MER

3. 2. Derivative market: efficient option pricing models and predictive informational content

   D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

   Författare :Martins Feldmanis; Juris Rumba; [2012]
   Nyckelord :Volatility surface; Implied volatility and its informational content; Put Call volume ratio; Model-Free implied volatility; Gram-Charlier Expansion;

   Sammanfattning : In this study we have examined the informational content of OMXS30 index European style call and put Options which are traded on the OMX Swedish stock exchange by applying extensions of the BS model. Firstly, we use two models (Gram-Charlier expansion and Model-Free) to obtain robust implied higher order moment estimates. LÄS MER