Sökning: "Sell-in-may"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Sell-in-may.

  1. 1. Sell in May and go away - sanning eller påhitt?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Carl Ahrengart; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sell in May and go away”, på svenska: sälj i maj och håll dig borta, är ett gammalt talesätt inom finansvärlden som syftar till att aktiemarknaden tenderar att prestera betydligt sämrei perioden maj till oktober än perioden november till april. Enligt talesättet ska man därför sälja av sina aktieinnehav i början av maj för att sedan köpa tillbaka dem i slutet av oktober. LÄS MER

  3. 2. Calendar Anomalies in the Nordic Stock Markets : A quantitative study of the Sell in May effect, January effect & Monthly Anomalies

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Christopher Edberg; Oliver Kjellander; [2021]
    Nyckelord :Calendar Anomalies; January effect; April effect; Sell in May effect; Monthly Anomalies; Newey-West Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity GARCH ; Nordic Stock markets; NASDAQ OMX Nordic;

    Sammanfattning : This study has applied a geographical perspective with the ambition of evaluating the presence of the Sell in May effect, January effect and monthly anomalies in the Nordic stock markets. In extension the study examines the relationship between corporate size and the returns of calendar anomalies. LÄS MER

  4. 3. Investigating the efficient markethypothesis using Fourier analysis

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :David Fang; [2019]
    Nyckelord :Efficient Markets; Calendar effects; Seasonalities; Fourier analysis; Spectral analysis; Business and Economics;

    Sammanfattning : This study examines if the Swedish stock market adheres to the weak form efficient market hypothesis using Fourier analysis on past stock prices to identify possible cyclic returns. Fourier analysis is well suited for finding seasonalities which would violate the weak-form efficiency. LÄS MER

  5. 4. Sell in may and go away : Effektens existens och utveckling på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Ahlström; Johan Löfgren; [2018]
    Nyckelord :Sell in May and Go away; Sell in May and Stay away; Sell in May but buy back on St. Leger Day; Halloween indicator;

    Sammanfattning : Studien undersöker om den svenska aktiemarknaden i regel presterar sämre mellan månaderna maj och september enligt den så kallade “ sell-in-may-and-go-away- effekten”. Vi använder den logaritmerade avkastningen för det svenska indexet OMXS30 som delas upp i olika perioder; maj till september, samt oktober till april. LÄS MER

  7. 5. Bus eller avkastning? En studie om Halloweeneffekten på Stockholmsbörsen.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Jacob Bernland; Noah Nilsson; [2018]
    Nyckelord :Sell-in-may; Halloweeneffekten; kalenderanomali; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om Halloweeneffekten existerar på Stockholmsbörsens olika marknadssegment och i förlängningen om så är fallet utnyttja denna anomali och bilda en portföljstrategi som överpresterar gentemot marknadsindex. Studien bevisar Halloweeneffektens existens på Stockholmsbörsens samtliga segment. LÄS MER