Sökning: "Sharpe-kvot"

Visar resultat 6 - 10 av 25 uppsatser innehållade ordet Sharpe-kvot.

  1. 6. Alfa-sorterad nollinvesteringsstrategi

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Per Malm; [2020]
    Nyckelord :Nollinvesteringsportfölj; Alfa; Sharpe-kvot; CAPM; Fama och French trefaktormodell; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker nollinvesteringsportföljer sorterade efter alfa framtaget med härledning av CAPM samt Fama och Frenchs trefaktormodell. Regressioner utförs med hjälp av data baserat på en tidsram omfattande sex respektive tolv månader. Varvid totalt fyra olika portföljer skapas och undersöks i enlighet med fyra olika metoder. LÄS MER

  3. 7. Presterar hållbara investeringar bättre än traditionella? : En statistisk jämförelse och en tvärsnittsanalys av etiska och traditionella aktiefonder

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

    Författare :Niklas Wåhlén; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis will examine how a selection of ethical funds relate to the traditional funds in risk adjusted returns linked to Corporate Social Responsibility (CSR). The scope of the research is to see if there is a difference between the fund categories and determine whether it is worth investing sustainable. LÄS MER

  4. 8. Kan optioner förbättra den riskjusterade avkastningen i en aktieportfölj? : En studie om optionsstrategin covered call på stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Anton Saks; [2019]
    Nyckelord :Optioner; Optionsstrategier; Covered call; Sharpe-kvot; Stockholmsbörsen; Finansiell beteendevetenskap; Riskjusterad avkastning.;

    Sammanfattning : Författarens syfte med studien är att undersöka om optionsstrategin covered call, kan generera bättre riskjusterad avkastning än jämförelseindex. Författaren bygger den kvantitativa undersökningen på sekundärdata som inhämtats från flera leverantörer av finansiell datahistorik. LÄS MER

  5. 9. Internationell diversifiering - Home bias ur ett svenskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Erik Markström; Erik Thell; [2018]
    Nyckelord :Internationell diversifiering; Home Bias; Finans; Aktieavkastning; Portföljvalsteori; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan internationell diversifiering och riskjusterad avkastning för 30 undersökta länder. Därutöver ämnar studien att undersöka huruvida det finns en övertro på den inhemska aktiemarknaden i Sverige mellan åren 2005–2017. LÄS MER

  7. 10. Internationell diversifiering

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Erik Thell; Erik Markström; [2018]
    Nyckelord :Finans; Aktieavkastning; Internationell diversifiering; Home Bias; Portföljvalsteori; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan internationell diversifiering och riskjusterad avkastning för 30 undersökta länder. Därutöver ämnar studien att undersöka huruvida det finns en övertro på den inhemska aktiemarknaden i Sverige mellan åren 2005–2017. LÄS MER