Sökning: "Sharpekvoten"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Sharpekvoten.

  1. 1. Hållbarhet, en kostnad eller en möjlighet? En kvantitativ studie om relationen mellan riskjusterad avkastning och hållbarhet hos de fem största GICS sektorerna inom euroområdet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Jakob Palmkvist; Isac Billing; [2023]
    Nyckelord :ESG; hållbarhet; riskjusterad avkastning; Sharpekvot; Jensens Alfa; Business and Economics;

    Sammanfattning : Relationen mellan hållbarhet och riskjusterad avkastning har intresserat akademiker och investerare länge. Denna uppsats ämnar dels att studera hurvida investerare kan använda hållbarhetsinformation för att öka den riskjusterade avkastningen inom olika sektorer, dels att undersöka om skillnader går att observera sektorer emellan. LÄS MER

  3. 2. En jämförelse av den riskjusterade avkastningen mellan aktiemarknaden och bostadsrättsinvesteringar.

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

    Författare :Theo Kroon; Rasmus Rolfmark; [2023]
    Nyckelord :OMXSPI; Stock Market; Condominium market; Risk; Sharpe ratio; Pearson correlation; CAPM; Diversification; Volatility; OMXSPI; Aktiemarknaden; Bostadsrättsmarknaden; Risk; Sharpekvoten; Pearson korrelation; CAPM; Diversifiering; Volatilitet;

    Sammanfattning : This is a study where the purpose is to investigate the risk-adjusted return and the correlation between the two investments, the stock market and the condominium market. In addition to this, it was analyzed how the two investments performed during the financial crisis and the covid-19 crisis. LÄS MER

  4. 3. En magisk investeringsstrategi på Sveriges aktiemarknad : En undersökning av den magiska formeln ijämförelse med OMXS30

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sari Hamicheh; Ibrahim Abdullah; [2022]
    Nyckelord :The magic formula; Risk adjusted return; OMXS30; Portfolio; Sharpe ratio; Den magiska formeln; Riskjusterad avkastning; OMXS30; Portfölj; Sharpekvot;

    Sammanfattning : Avsikten med studien är att undersöka den magiska formelns prestation på den svenska aktiemarknaden mellan åren 2017–2021. Syftet är att undersöka om denmagiska formeln kan uppnå en högre riskjusterad avkastning än OMXS30 underundersökningsperioden. LÄS MER

  5. 4. Hur presterar investeringsstrategierna GrahamScreener och Dogs of the dow på Mid och LargeCap på den svenska stockholmsbörsen?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Rasmus Rolfmark; Theo Kroon; [2022]
    Nyckelord :Investeringsstrategier; Graham Screener; Dogs of the Dow; Effektiva marknadshypotesen; CAPM; Sharpekvoten;

    Sammanfattning : In today's society most swedish people are saving money on saving accounts that give nointerest return. So, in this study we have examined two investment strategies GrahamScreener and Dogs of the dow. LÄS MER

  7. 5. Kan aktivt förvaltade aktiefonder ge högre riskjusterad avkastning än Index? : En studie på svenska marknaden.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

    Författare :David Andersson; Robin Sjögren; [2021]
    Nyckelord :Aktiv fondförvaltning; jämförelseindex; Jensens alfa; Sharpekvoten; Treynorkvoten; riskjusterad avkastning;

    Sammanfattning : This analysis aims to figure out if active fund management can provide a greater risk-adjusted return compared to an index. The analysis is divided into two periods, 2012-2020 and year 2020. Jensen’s alpha is the performance measure that will be used during the analysis. LÄS MER