Sökning: "Treynor index"

Visar resultat 21 - 25 av 40 uppsatser innehållade orden Treynor index.

  1. 21. Reviewing Exchange Traded Funds : Market dimensional impacts on profitability

    Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Johan Burck; [2015]
    Nyckelord :Fund; Index fund; Exchange traded fund; ETF; Market Microstructure;

    Sammanfattning : Background: Ever since Sharpe, Treynor and Jensen advanced the methods of fund performance evaluation in the 60’s it has been a popular field of study in academia. As the intricacies of fund performance was untangled it became clear that paying for active management doesn’t yield higher cost adjusted returns. LÄS MER

  3. 22. Investing Responsibly - Benefits for the Ethical Investor

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Robin Ringkvist; Emir Borovac; [2014]
    Nyckelord :Finance; ESG; CSR; Emerging markets; Portfolio evaluation; Business and Economics;

    Sammanfattning : This thesis discusses whether Corporate Social Responsibility (CSR) can affect a company’s, and consequently a portfolio’s, stock market performance. The study presupposes the regular assumptions drawn from CAPM. LÄS MER

  4. 23. AKTIV FÖRVALTNING : En undersökning av fonders riskjusterade avkastning, persistens i fonders prestationer och sambandet mellan graden av aktiv förvaltning och fondernas överavkastning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexander Santrisi; Anders Östblom; [2014]
    Nyckelord :PPM; Aktiv förvaltning; Jensens alpha; Sharpe-kvot; Treynor-kvot; Persistens;

    Sammanfattning : I dagens premiepensionssystem finns det två typer av aktiefonder, dels indexfonder och dels aktivt förvaltade fonder. Denna studie undersöker om aktivt förvaltade Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder lyckas uppnå en högre riskjusterad avkastning än valt jämförelseindex, om de aktivt förvaltade fonderna uppvisar persistens i sina prestationer och om det föreligger ett samband mellan graden av aktiv förvaltning och fondernas riskjusterade avkastning. LÄS MER

  5. 24. Direktavkastning som investeringsstrategi

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Andie Taguchi; [2013]
    Nyckelord :OMXS30; Dividend yield; Dogs of the dow; Treynor; Sharpe; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna uppsats bidrar med att bygga vidare på forskningen kring att investera efter direktavkastning (utdelning/aktiepris) på den svenska aktiemarknaden. Syftet med uppsatsen är att testa om man kan slå mitt valda index OMXS30 med tre varianter av Dogs of the dow strategin, men också om man kan påvisa några signifikanta skillnader mellan dessa tre likartade portföljsvalsstrategier,som skiljer sig i portföljstorlek, aktiepris och tid för urval. LÄS MER

  7. 25. A case study on the risk-adjusted- financial performance of The Vice Fund : The risk-adjusted-financial performance of this fund will be evaluate through a comparison with an other mutual fund having a different investment strategy and with two benchmarks.

    Master-uppsats, Företagsekonomi

    Författare :Arthur Bernardin; Camille Dumoussaud; [2013]
    Nyckelord :fund’s return; Sharpe’s ratio; normalized Sharpe’s ratio; modified Sharpe’s ratio; Treynor’s ratio; Jensen’s ratio; sin fund;

    Sammanfattning : Nowadays, there is a debate about the possibility that sin stocks bring higher returns than other ones to the investors. This thesis is a case study on a mutual fund: The Vice Fund. This US fund has a specific investment strategy: it invests in sin stocks. LÄS MER