Sökning: "aktieportföljer"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet aktieportföljer.

  1. 1. Reala kostnaderna för Home Bias

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Jens Sirviö; [2023]
    Nyckelord :Finans; Home Bias; Riskjusterad avkastning; Business and Economics;

    Sammanfattning : Home Bias är ett fenomenen som innebär att investerare inte optimerar sina aktieportföljer, utan har en tendens att övervikta mot inhemska tillgångar. Med den utökade digitaliseringen, som utvecklas varje år, och som resultat innebär att information från runt om i världen är lättare att få tag på. LÄS MER

  3. 2. Jämförelse av aktieportföljer inom fastighetsmarknaden : Undersökning av finansiella nyckeltal och dess påverkan på fastighetsbolags avkastning på börsen

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Christoffer Wide; Joseph Loberg Bateman; [2022]
    Nyckelord :Portfolio Analysis; Benchmark Index; Financial Ratio; Excess Return; Real Estate Companies; Portföljanalys; Jämförelseindex; Finansiella Nyckeltal; Överavkastning Fastighetsbolag;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur överavkastning på aktiebörsen kan uppnås, genom att applicera investeringsstrategier som utgår ifrån portföljanalys. Studien inriktar sig på fastighetsbolag där svenska, europeiska och amerikanska bolag ingår. LÄS MER

  4. 3. Är ESG-investering en intressant investeringsstrategi för privatinvesterare under en turbulent tid på marknaden? : Hur påverkas ESG-portföljer av Rysslands invasion av Ukraina?

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Elias Olai; Niklas Nåsell; [2022]
    Nyckelord :ESG; Carhart-4-factor; Environment; Social; Governance; Sustainability; Ukraine; ESG-score; Hållbarhet; Privatinvestering; turbulent marknad; ESG-investering;

    Sammanfattning : Background: Investment in sustainability has long been said to be the future of stock trading. However, according to previous research, this has not proven to be the case. The question then is whether ESG points are significant for private investors' equity portfolios and, if not, which macroeconomic factors are important. LÄS MER

  5. 4. Accuracy of Risk Measures For Black Swan Events

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Viktor Barry; [2021]
    Nyckelord :Black swans; value at risk; conditional value at risk; monte carlo simulation; financial mathematics; risk analysis; financial risk; Black Swan; value at risk; conditional value at risk; monte carlo-simulering; finansiell matematik; riskanalys; finansiell risk;

    Sammanfattning : This project aims to analyze the risk measures Value-at-Risk and Conditional-Value-at-Risk for three stock portfolios with the purpose of evaluating each method's accuracy in modelling Black Swan events. This is achieved by utilizing a parametric approach in the form of a modified (C)VaR with a Cornish-Fisher expansion, a historic approach with a time series spanning ten years and a Markov Monte Carlo simulation modeled with a Brownian motion. LÄS MER

  7. 5. Mänsklig påverkan på aktieportföljers avkastning

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Maria Gustafsson; Anna Eklund; [2020]
    Nyckelord :Stocks; Stock investment; Covid-19; Random stock portfolio; Stock portfolio; Profit from stock portfolio; Arbitrage; Aktier; Aktiehandel; Aktieinvestering; Covid-19; Slumpmässig; Aktieportfölj; Avkastning aktieportföljer; Arbitrage;

    Sammanfattning : Ett aktieinnehav är en etablerad form av sparande som syftar till att ett sparkapital växer. Det finns många olika faktorer som är avgörande för hur en individ tänker när denne ska investera i aktier, vissa grundar sig i personlighet och vem individen är, medan andra i individens preferenser och omgivning. LÄS MER