Sökning: "aktiesplit"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet aktiesplit.

  1. 1. Marknadsreaktioner vid omvända aktiesplittar : Ett resultat av tidigare prestationer?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexander Halldin; Axel Svensson; [2023]
    Nyckelord :omvänd aktiesplit; avvikande avkastning; räntabilitet på totalt kapital; London Stock Exchange; marknadseffektivitet;

    Sammanfattning : En omvänd aktiesplit minskar antalet aktier i ett företag samtidigt som värdet per aktie ökar. Företag genomför vanligen omvända aktiesplittar för att justera prisintervallet, förbättra aktiens anseende och minska transaktionskostnader. LÄS MER

  3. 2. En paj eller två halvor?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Matilda Åberg; Erik Petersen; Douglas Freidestam; [2023]
    Nyckelord :Nyckelord: Abnormal avkastning; Signaleringshypotesen; Aktiesplit; Effektiva marknadshypotesen; Handelsintervallshypotesen Key words: Abnormal returns; Signaling Hypothesis; Stock Split; Effective Market Hypothesis; Trading Range Hypothesis; Business and Economics;

    Sammanfattning : Title: One pie or two halves? A quantitative study on how the announcement of a stock split can generate abnormal returns for american Nasdaq firms. Seminar date: 01/06/2023 Course: FEKH89, Corporate Finance Degree Project, Undergraduate level, 15 ECTS Authors: Douglas Freidestam, Erik Petersen, Matilda Åberg Advisor: Maria Gårdängen Key words: Abnormal returns, Signaling Hypothesis, Stock Split, Effective Market Hypothesis, Trading Range Hypothesis Research question: (1) Are abnormal returns generated around the announcement of a stock split for american Nasdaq listed firms? (2) If abnormal returns are generated, which hypothesis can explain the market reactions? Purpose: The purpose with this paper is to examine how the announcement of a stock split can generate abnormal return for American Nasdaq firms. LÄS MER

  4. 3. Aktiesplit: En kosmetisk åtgärd eller en investeringsstrategi? : En kvntitativ studie om relationen mellan aktiesplit och överavkastning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Mattias Aleksandar Gelevski; Simon Roswall; Oliver Nilsson; [2023]
    Nyckelord :Stocksplit; abnormal return; OMXSPI; event study; the efficient market hypothesis; t-test; ANOVA; Tukey’s HSD; Aktiesplit; överavkastning; OMXSPI; eventstudie; den effektiva marknadshypotesen; t-test; ANOVA; Tukey’s HSD;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka förhållandet mellan aktiesplit och överavkastning och att fastställa om en enskild investerare kan uppnå en överavkastning genom att investera i aktier noterade på OMXSPI som har genomfört en aktiesplit. Genom en genomgå av tidigare forskning samt genomförande av en egen dataanalys kommer denna studie att undersöka huruvida aktier som har genomfört en aktiesplit genererar en överavkastning jämfört med aktier som inte har genomgått en split. LÄS MER

  5. 4. Det Svenska Pusslet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Adrian Olsson; Gabrielle Ahlström; Karl Berglind; [2023]
    Nyckelord :Aktielikviditet; Nominellt aktiepris; Aktiesplit; Nasdaq Stockholm; Optimalt prissättning.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel: Det Svenska Pusslet Seminariedatum: 2023-06-01 Kurs:FEKH89, Examensarbete i finansiering kandidatnivå, 15 HP Författare: Gabrielle Ahlström, Karl Berglind & Adrian Olsson Handledare: Göran Anderson Nyckelord: Aktielikviditet, Nominellt aktiepris, Aktiesplit, Nasdaq Stockholm, Optimalt prissättning. Forskningsfrågor: Hur påverkar det nominella aktiepriset likviditeten på företag? Finns det ett optimalt nominellt prisintervall med hänsyn till likviditeten? Syfte: Studien syftar till att undersöka om det nominella aktiepriset påverkar likviditeten på svenska företag samt om det går att identifiera ett optimalt aktiepris intervall. LÄS MER

  7. 5. Ska vi splitta? : En kvantitativ studie om överavkastning innan annonsering av svenska aktiesplittar

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Johan Nygren; Markus Haglund; [2022]
    Nyckelord :Signaleringsteorin; effektiva marknadshypotesen; annonseringseffekt; aktiesplit; eventstudie; överavkastning; genomsnittlig överavkastning; genomsnittlig kumulativ överavkastning;

    Sammanfattning : En aktiesplit delar en befintlig aktie till flera och priset för varje aktie delas proportionerligt efter splitfaktorn. Där 1 aktie för 100 kr kan bli 2 aktier för 50 kr, det totala börsvärdet för företaget blir oförändrat, men priset per aktie blir lägre. LÄS MER