Sökning: "book-to-market value"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden book-to-market value.

1. 1. Long-run IPO performance on the Swedish equity market between 2004-2014 - Compared with Private Equity backed IPOs

   Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

   Författare :Shahin Fathi; Jens Simonsson; [2018-07-04]
   Nyckelord :IPO; BHAR; CAR; PE; VC; Nasdaq OMX Stockholm; Abnormal return; Value weighting; Equally weighting; Long-run performance;

   Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

3. 2. The Swedish equity market: Anomalies and pricing contributions using portfolio sorting techniques

   Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

   Författare :Max Hulth; Gustav Nilsson; [2018-07-04]
   Nyckelord :Asset pricing; Anomalies; Portfolio sorting; CAPM; Fama French three-factor model; Carhart four-factor model;

   Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

4. 3. Värdeinvestering – en hållbar strategi för överavkastning? : Ett test av investeringsstrategin F_SCORE på värdeaktier med hög book-to-market kvot

   Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

   Författare :Isak Abrahamsson; Malin Karlsson; [2018]
   Nyckelord :The efficient market hypothesis; value investing; value stocks; book-to- market ratio; fundamental analysis; anomaly; behavior finance; risk; F_SCORE; Effektiva marknadshypotesen; värdeportfölj; värdeaktie; book-to-market; fundamental analys; anomalier; beteendefinans; risk; F_SCORE;

   Sammanfattning : Syfte: Det huvudsakliga syftet är att testa om Piotroskis F_SCORE tillämpat på aktier med hög book-to-market kvot kan överavkasta marknadsportföljen samt, som en konsekvens av detta, undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som föreligger. Det sekundära syftet är att tillföra ett kunskapsbidrag till företagsledare om relevansen i book-to-market kvoten. LÄS MER

5. 4. Models explaining the average return on the Stockholm Stock Exchange

   Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

   Författare :Jämtander Jämtander; [2018]
   Nyckelord :Asset Pricing Model; P E ratio; CAPM; Market Efficiency; Market return; risk-free rate; Anomaly; Behavioral finance; Fama-French Three Factor Model; Fama-French Four Factor Model; Stockholm Stock Exchange; Market value; Book-to-market value; Portfolio; OLS-regression;

   Sammanfattning : Using three different models, we examine the determinants of average stock returns on the Stockholm Stock Exchange during 2012-2016. By using time-series data, we find that a Fama-French three-factor model (directed at capturing size and book-to-market ratio) functions quite well in the Swedish stock market and is able to explain the variation in returns better than the traditional CAPM. LÄS MER

7. 5. Veni Vidi Värde

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :William Lennartsson; Daniel Bell; Jesper Eriksson; [2018]
   Nyckelord :Värdeinvestering; Stockholmsbörsen; F_SCORE; Hög B M; Överavkastning. Value-investment; OMX Stockholm; High B M; Alpha.; Business and Economics;

   Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka huruvida man kan uppnå överavkastning på den svenska börsmarknaden mellan 1996 och 2015 genom tillämpning Piotroskis F_SCORE . Ytterligare utredde avhandlingen storlekseffekten samt avkastningens relation till risk. LÄS MER