Sökning: "book-to-market"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet book-to-market.

  1. 1. Long-run IPO performance on the Swedish equity market between 2004-2014 - Compared with Private Equity backed IPOs

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Shahin Fathi; Jens Simonsson; [2018-07-04]
    Nyckelord :IPO; BHAR; CAR; PE; VC; Nasdaq OMX Stockholm; Abnormal return; Value weighting; Equally weighting; Long-run performance;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

  2. 2. The Swedish equity market: Anomalies and pricing contributions using portfolio sorting techniques

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Max Hulth; Gustav Nilsson; [2018-07-04]
    Nyckelord :Asset pricing; Anomalies; Portfolio sorting; CAPM; Fama French three-factor model; Carhart four-factor model;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

  3. 3. IPO UNDERPRICING IN THE TECH SECTOR: IMPACT OF THE PROSPECTUS SUMMARY VARIABLES

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :André Ricardo da Fonseca Gonçalves; [2018-07-04]
    Nyckelord :IPO; underpricing; prospectus; tech; book-to-market; gross proceeds; underwriter spread; dual-class shares; underwriter reputation;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

  4. 4. Värdeinvesteringar i Sverige : en enkel strategi för att uppnå överavkastning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Viktor Regefalk; Fredrik Runesten; [2018]
    Nyckelord :värdeinvesteringsstrategier; överavkastning; Jensens alfa; book-to-market; earnings-to-price; historisk försäljningstillväxt;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker om en enkel värdeinvesteringsstrategi, anpassad för en privat investerare, kan generera överavkastning på den svenska aktiemarknaden. Investeringsstrategin testas under perioden 01.04.2012–31. LÄS MER

  5. 5. Financial integration and international asset pricing of Chinese stock markets

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Ho Wai NG; Weiwei Zhu; [2018]
    Nyckelord :Financial integration; International asset pricing; Emerging Market Finance;

    Sammanfattning : Our analysis draws several meaningful findings. First, we find that there is predictability of Chinese stock market return on latent variables which include common and local specific information. We also find that the conditional volatility and local price of risk are time varying for China. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet book-to-market.

Din email-adress: