Sökning: "examensarbete portfolio"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden examensarbete portfolio.

  1. 1. Sustainability Filtration and Optimization: A Stepwise Integration Approach

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Soroosh Jalaei; [2023]
    Nyckelord :Sustainability; Modern Portfolio Theory; Optimization; Sequential Quadratic Programming; Optimal ESG Portfolio.; Hållbarhet; Modern portföljteori; Optimering; Sequential Quadratic Programming; Optimal ESG-portfölj.;

    Sammanfattning : This thesis explores the integration of sustainability into Modern Portfolio Theory (MPT) optimization by introducing stepwise filtration and optimization. This study acknowledges the growing importance of sustainability in investment strategies and modifies the traditional MPT framework to include environmental, social, and governance (ESG) factors. LÄS MER

  3. 2. Hive : Produktutveckling av en additivt tillverkad sänglampa

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

    Författare :Jens Nilsson; [2023]
    Nyckelord :Industrial design; Product design; Bed lamp; Light environment; Scandinavian; FDM; 3D-print; Additive manufacturing; Teknisk design; Produktutveckling; Sänglampa; Ljusmiljö; Skandinavisk; FDM; 3D-print; Additiv tillverkning;

    Sammanfattning : Normada arbetar med att utveckla additivt tillverkade (3D-printade) möbler i skandinavisk stil och vill nuutöka sin produktportfölj med mindre produkter, såsom en sänglampa. Denna rapport fokuserar på att lösa ettvanligt problem med sänglampor idag, nämligen att de oftast antingen ger riktat ljus lämpligt för läsning ellerspritt ljus som skapar en mysig atmosfär. LÄS MER

  4. 3. Portfolio Risk Modelling in Venture Debt

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :John Eriksson; Jacob Holmberg; [2023]
    Nyckelord :Startup Default Probability; Venture Debt; Gaussian Copula; Value-at-Risk; Expected Shortfall; Exposure at Default; Loss Given Default; Forecast; Linear Dynamic System; ARIMA Time Series; Monte Carlo Simulation; Linear Regression; Central Limit Theorem;

    Sammanfattning : This thesis project is an experimental study on how to approach quantitative portfolio credit risk modelling in Venture Debt portfolios. Facing a lack of applicable default data from ArK and publicly available sets, as well as seeking to capture companies that fail to service debt obligations before defaulting per se, we present an approach to risk modeling based on trends in revenue. LÄS MER

  5. 4. Digital projektportföljstyrning som ledningssystem för beställare i byggbranschen : Utmaningar, användning och möjliga förbättringar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Anna Bergman; Ali Kadhim; [2023]
    Nyckelord :Projektportföljstyrning; Ledningssystem; Beställare;

    Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker användningen av projektportföljstyrning (PPM) som ett ledningssystem för beställare inom byggbranschen. Utmaningarna inom branschen, såsomeffektivitet, hållbarhet, informationsutbyte och standardisering, diskuteras i ljuset av hur PPM kanbidra till att möta dessa utmaningar. LÄS MER

  7. 5. Dispersion Trading: A Way to Hedge Vega Risk in Index Options

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Albin Irell Fridlund; Johanna Heberlein; [2023]
    Nyckelord :Dispersion Trading; Volatility Trading; Volatility Hedging; Vega Hedging; Option Trading; Back-testing; Liquidity provider; OMXS30 options; Index options; Spridningshandel; Volitilitetshandel; Volitilitetssäkring; Vega säkring; Optionshandel; Back-testing; Likviditetgivare; OMXS30 optioner; Index optioner;

    Sammanfattning : Since the introduction of derivatives to the financial markets, volatility trading has emerged as a method for investors to make money in every market condition. In parallel with introducing derivatives to the financial markets, hedging methods have emerged and are today essential instruments for the liquidity providers active in the markets. LÄS MER