Sökning: "excess return"

Visar resultat 11 - 15 av 284 uppsatser innehållade orden excess return.

1. 11. Aktiesplit: En kosmetisk åtgärd eller en investeringsstrategi? : En kvntitativ studie om relationen mellan aktiesplit och överavkastning

   Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

   Författare :Mattias Aleksandar Gelevski; Simon Roswall; Oliver Nilsson; [2023]
   Nyckelord :Stocksplit; abnormal return; OMXSPI; event study; the efficient market hypothesis; t-test; ANOVA; Tukey’s HSD; Aktiesplit; överavkastning; OMXSPI; eventstudie; den effektiva marknadshypotesen; t-test; ANOVA; Tukey’s HSD;

   Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka förhållandet mellan aktiesplit och överavkastning och att fastställa om en enskild investerare kan uppnå en överavkastning genom att investera i aktier noterade på OMXSPI som har genomfört en aktiesplit. Genom en genomgå av tidigare forskning samt genomförande av en egen dataanalys kommer denna studie att undersöka huruvida aktier som har genomfört en aktiesplit genererar en överavkastning jämfört med aktier som inte har genomgått en split. LÄS MER

3. 12. En studie av momentumeffekter på OMXS30

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Carl Johansson; Anton Almryd; [2023]
   Nyckelord :Momentum; EMH; Bias; Business and Economics;

   Sammanfattning : This paper investigates the literature concerning market efficiency and how that compares to behavioral finance. The works of Fama (1970) who laid the ground for the efficient market hypothesis and Jegadeesh & Titman (1993) who laid the ground for momentum strategies are both analyzed and compared against each other. LÄS MER

4. 13. Vilken effekt har ESG och finansiell flexibilitet på svenska företags aktiekurser? : Empirisk studie utifrån inledningsskedet för Rysslands invasion av Ukraina

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

   Författare :Mahmoud Hajeer; Kristoffer Höglund; [2023]
   Nyckelord :ESG; Financial flexibility; Stock price; Excess return; OMXS30; Russia s invasion of Ukraine.; ESG; Finansiell flexibilitet; Aktiekurs; Överavkastning; OMXS30; Rysslands invasion av Ukraina.;

   Sammanfattning : In this study, we examine the effect of ESG-ranking and strong financial flexibility have on Swedish firms’ stock price during the initial stage of Russia’s invasion of Ukraine. This study is based on examining this theme during Russia's invasion of Ukraine with a time frame that lasts during the first half of 2022. LÄS MER

5. 14. Changing Patterns over the FOMC Cycle

   C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

   Författare :Edvin Holst; Theodor Von Der Esch; [2023]
   Nyckelord :FOMC; Federal Reserve Board of Governors; Pre-FOMC announcement drift; Macro-announcements;

   Sammanfattning : We document that in the period 2017 to 2022, the US stock market did not feature the same pattern of higher excess stock returns in even weeks following Federal Open Market Committee (FOMC) announcements as in the period 1994 to 2016. We show that timing of Board of Governors meetings and direction of Fed funds target rate movements affect US market returns in both periods, and connect changes in these factors to the distortion of the even-week return pattern. LÄS MER

7. 15. Aktivt förvaltade fonder i tillväxtmarknader vs utvecklade marknader

   Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

   Författare :Diego Troncoso; [2023]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar de optimala förhållanden under vilket en aktivt förvaltad aktiefond lyckas generera en riskjusterad överavkastning. Prestationen i sin tur på den riskjusterade överavkastningen beräknas och värderas med Jensen Alfavärdet som är ett riskjusterat prestationsmått. LÄS MER