Sökning: "fonder t test"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden fonder t test.

1. 1. Portföljförvaltarens kamp mot index : En kvantitativ studie om riskjusterad avkastningpå den svenska aktiemarknaden

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

   Författare :Abel Tewodros; [2023]
   Nyckelord :Risk-adjusted return; Active mutual fund; Treynorratio; Sharperatio; Jensens alpha; Market index; Capital Asset Pricing Model; Modern portfolio theory; Riskjusterad avkastning; Aktiv fondförvaltning; Treynokvot; Sharpekvot; Jensens alfa; Marknadsindex; Capital Asset Pricing Model; Modern Portföljteori.;

   Sammanfattning : Titel: Portföljförvaltarens kamp mot index Syftet: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera aktiv fondförvaltning genomriskjusterad avkastning. Metod: En kvantitativ studie har genomförts för att uppfylla syftet och besvara studiensfrågeställning för undersökningsperioden 2018–2022. LÄS MER

3. 2. En kvantitativ, komparativ studie om hållbara och traditionella fonders prestation

   Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

   Författare :Jesper Andersson; [2021]
   Nyckelord :Swedish Pensions Agency; premium pension; sustainable funds; traditional funds; portfolio selection theory; risk-adjusted return; Pensionsmyndigheten; premiepension; hållbara fonder; traditionella fonder; portföljvalsteori; riskjusterad avkastning.;

   Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur svenska hållbara aktiefonder och svenska traditionella aktiefonder har presterat inom premiepensionssystemet under perioden 2015-2019. Detta görs eftersom att intresset för hållbara investeringar har ökat markant både hos privatpersoner och företag de senaste åren. LÄS MER

4. 3. Lyckas aktivt förvaltade fonder skapa ett mervärde gentemot indexfonder? En studie som jämför prestationen mellan aktivt förvaltade Sverigefonder och indexfonder på en riskjusterad basis

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

   Författare :Gustav Ragnell; Axel Wendt; [2018-07-16]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : Denna studie undersöker om aktivt förvaltning lyckas skapa ett mervärde gentemot passiv förvaltning genom att jämföra aktivt förvaltade Sverigefonder med svenska indexfonder under tidsperioden 2013 – 2017. I studien används tre riskjusterade prestationsmått: Sharpekvoten, Treynorkvoten och Jensens alfa som beräknas efter avgifter för varje fond separat. LÄS MER

5. 4. Analys av svenska aktie-, ränte- och blandfonders prestationer under perioder av svensk lågkonjunktur

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Johannes Lundh; Shkumbin Uka; [2018]
   Nyckelord :Riskjusterad avkastning; fonder; lågkonjunktur; Sharpekvot; Treynorkvot; Business and Economics;

   Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera den riskjusterade avkastningen av svenska aktie-, ränte- och blandfonder under perioder av svensk lågkonjunktur. Undersökningen fokuserar på två perioder av lågkonjunktur, 1996-1999 och 2008-2015, de prestationsmått som används för att analysera de olika fondkategorierna är Sharpekvoten, Treynorkvoten samt Jensens alfa. LÄS MER

7. 5. Diversifieringsmöjligheter och deras effekt på avkastning : en jämförande studie av etiska och traditionella fonder

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

   Författare :Sara Gherab; Amela Ferhatovic; [2014]
   Nyckelord :Ethical mutual funds; conventional mutual funds; diversification; CSR; Sharpe ratio; M2; Etiska fonder; traditionella fonder; diversifiering; CSR; Sharpekvot; M2;

   Sammanfattning : Aim: Based on portfolio theory, which highlights diversification, and CSR, which describes the value of social and ethical responsibility of corporations, this study examines whether there is a difference in risk-adjusted performance between ethical and traditional mutual funds. Ethical funds are limited in their opportunities of diversification and should therefore be limited in their potential perfomance. LÄS MER