Sökning: "fund manager performance"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden fund manager performance.

  1. 1. Evaluating clustering techniques in financial time series

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

    Författare :Johan Millberg; [2023]
    Nyckelord :clustering; machine learning; financial time series; time series; unsupervised learning; cluster validation; cluster evaluation; klustring; klusteranalys; finansiella tidsserier; maskininlärning; klustervalidering; evalueringsteknik;

    Sammanfattning : This degree project aims to investigate different evaluation strategies for clustering methodsused to cluster multivariate financial time series. Clustering is a type of data mining techniquewith the purpose of partitioning a data set based on similarity to data points in the same cluster,and dissimilarity to data points in other clusters. LÄS MER

  3. 2. Hur arbetar en förvaltare av fastighetsfonder i dagsläget?

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Fredrik Lennström; Safin Kakalaw; [2022]
    Nyckelord :Real estate; Fund manager; Real estate fund; Fastighet; Fondförvaltare; Fastighetsfond;

    Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att gå in i djupet i hur en förvaltare av fastighetsfonder arbetar. Det stora fokusområdet för uppsatsen är processen bakom olika fondförvaltares beslutsfattande där olika faktorer som påverkar detta analyseras. LÄS MER

  4. 3. Överprestation och uthållighet i aktivt förvaltade fonder

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Lukas Augustsson; Victor Löfgren; [2021]
    Nyckelord :Persistence; funds; overperformance; jensens; alpha; treynor; sharpe; Uthållighet; fonder; överprestation; jensens; alfa; treynorkvot; sharpekvot;

    Sammanfattning : Det pågår diskussioner huruvida aktivt förvaltade fonder lyckas generera en bättre avkastning än marknaden. Ett argument för att investera i en aktivt förvaltad fond är att fondförvaltaren aktivt handlar värdepapper i syfte att uppnå hög avkastning. LÄS MER

  5. 4. “Smart Money” in a bear market? : Swedish active equity mutual funds’ ability to add value towards investors in the bear market Q1 2020

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mattias Löfvenberg; Simon Pålsson Högström; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : It is well-established by an abundance of previous empirical work presenting evidence that the average active equity mutual fund manager underperforms their benchmark net of expenses persistently over longer time-horizons. Active fund managers have the possibility to invest smart by forecasting the market and change their exposure to the market in regard of macroeconomic events to protect their portfolios violating the theory of an efficient market. LÄS MER

  7. 5. Hire or fire?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Elin Larsson; Antonia Zander; [2019]
    Nyckelord :Active Management; Carhart’s Four Factor Model; Gross and Net Returns; Jensen’s Alpha; Sharpe Ratio.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Today fund investment options are endless. To be able to profit, talented fund managers are of great importance. The purpose of this thesis is to communicate the real performance of managers and if they are skilled enough to cover their costs. This analysis can contribute to the decision of hiring or firing a fund manager. LÄS MER