Sökning: "grad av marknadseffektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden grad av marknadseffektivitet.

  1. 1. Köp, Sälj eller Behåll - En kvantitativ studie om aktierekommendationer som investeringsstrategi

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Keivan Shirvanpour; Daniel Soume; [2020]
    Nyckelord :Aktierekommendationer; Överavkastning; Investeringsstrategi; Portföljstrategi; Effektiva Marknadshypotesen; Marknadseffektivitet; Fama French; CAPM; Large Cap;

    Sammanfattning : Sammanfattning   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det är möjligt att uppnå riskjusterad överavkastning, genom att tillämpa aktierekommendationer som investeringsstrategi. Studien ämnar även att undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som råder på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. LÄS MER

  3. 2. Exploring the Prerequisites to Increase Real Estate Market Transparency in Sweden

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Emil Danmo; Fredrik Kihlström; [2019]
    Nyckelord :GRETI; Real Estate Market Transparency; Sweden; Data Platforms; Market Efficiency; International Real Estate Markets; Real Estate Investments; Real Estate Performance Measurement; GRETI; fastighetsmarknadstransparens; dataplattformar; marknadseffektivitet; internationella fastighetsmarknader; fastighetsinvesteringar; fastighetsavkastningsmätning;

    Sammanfattning : In the 2018 edition of the JLL Global Real Estate Transparency Index (GRETI), Sweden was ranked the 10th most transparent real estate market in the world, categorized as ‘Highly Transparent’. For the most part, Sweden has held a similar position since the measurements started in 1999. LÄS MER

  4. 3. Värdeinvestering – en hållbar strategi för överavkastning? : Ett test av investeringsstrategin F_SCORE på värdeaktier med hög book-to-market kvot

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Isak Abrahamsson; Malin Karlsson; [2018]
    Nyckelord :The efficient market hypothesis; value investing; value stocks; book-to- market ratio; fundamental analysis; anomaly; behavior finance; risk; F_SCORE; Effektiva marknadshypotesen; värdeportfölj; värdeaktie; book-to-market; fundamental analys; anomalier; beteendefinans; risk; F_SCORE;

    Sammanfattning : Syfte: Det huvudsakliga syftet är att testa om Piotroskis F_SCORE tillämpat på aktier med hög book-to-market kvot kan överavkasta marknadsportföljen samt, som en konsekvens av detta, undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som föreligger. Det sekundära syftet är att tillföra ett kunskapsbidrag till företagsledare om relevansen i book-to-market kvoten. LÄS MER

  5. 4. Informationsasymmetri och Insiderhandel : En händelsestudie om informationsasymmetrins påverkan på insiderhandelns avkastning på Stockholm OMX

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Christian Ohlson; Joakim Öhrner; [2014]
    Nyckelord :Informationsasymmetri;

    Sammanfattning : Problembakgrund & problemdiskussion: Studier utförda på aktiemarknader över hela världen tyder idag på att personer med unik information tillgodogör sig abnormala avkastningar. Detta informationsgap kallas för informationsasymmetri och de som tenderar att utnyttja gapet kallas för insiders. LÄS MER

  7. 5. Januarieffekten : En studie av anomalin utifrån klassisk ekonomisk teori och Behavioral Finance.

    Magister-uppsats, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Edita Hodzic; Jesper Gidvall; [2013]
    Nyckelord :finans; anomali; aktiemarknaden; OMX; marknadseffektivitet; EHM;

    Sammanfattning : Bakgrund: Förtroendet är en av de viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik och likvid aktiemarknad. Stora fluktuationer på aktiemarknaden riskerar minska investerares förtroende för marknaden och dess effektivitet. LÄS MER