Sökning: "jämförelseindex"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet jämförelseindex.

  1. 1. Det lilla nordiska pusslet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Petterson; Hugo Rydberg; Marcus du Hane; [2023]
    Nyckelord :SEO; nyemission; underavkastning; abnormal; avkastning; window of opportunity; småbolag; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Det lilla nordiska pusslet - En studie om långsiktig underavkastning efter nyemission Seminariedatum: 01/06-2023 Kurs: FEKH89 - Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 Högskolepoäng. Författare: Andreas Petterson, Hugo Rydberg, Marcus du Hane Handledare: Göran Anderson Nyckelord: SEO, nyemission, underavkastning,, abnormal avkastning, window of opportunity, småbolag Frågeställningar: Uppmäter nordiska småbolag som genomför nyemission underavkastning på lång sikt i förhållande till ett jämförelseindex? Vilka variabler kan identifieras som förklarande för den möjliga underavkastningen under den valda tidsperioden? Syfte: Studiens syfte är att huvudsakligen undersöka om det förekommer underavkastning för företag som genomför nyemissioner på First North respektive NGM. LÄS MER

  3. 2. LSTM-based Directional Stock Price Forecasting for Intraday Quantitative Trading

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Isabella Mustén Ross; [2023]
    Nyckelord :Deep Learning; Long-Short-Term-Memory LSTM ; ARIMA; Financial Time Series Forecasting; Algorithmic Trading; Intraday Trading; Stock Prediction; Djupinlärning; LSTM; ARIMA; finansiella tidsserier; algoritmisk aktiehandel; intradagshandel; aktieprediktion;

    Sammanfattning : Deep learning techniques have exhibited remarkable capabilities in capturing nonlinear patterns and dependencies in time series data. Therefore, this study investigates the application of the Long-Short-Term-Memory (LSTM) algorithm for stock price prediction in intraday quantitative trading using Swedish stocks in the OMXS30 index from February 28, 2013, to March 1, 2023. LÄS MER

  4. 3. Effektiva marknadshypotesen EMH : Momentum som investeringsstrategi

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Andreas Andersson; Alexander Andersson; [2023]
    Nyckelord :Effektiva marknadshypotesen; EMH; Momentum; investeringsstrategi; Anomalier; Momentumportfölj;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Effektiva marknadshypotesen EMH, Momentum - Investeringsstrategi Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Andreas Andersson och Alexander Andersson Handledare: Peter Lindberg Datum: 2023 - Juni Syfte: Syftet med denna studie är att testa den effektiva marknadshypotesen genom investeringsstrategin momentum.  Metod: Studien har en deduktiv ansats där en kvantitativ metod har använts för att samla in sekundärdata från olika databaser. LÄS MER

  5. 4. Passiv- och aktiv fondförvaltning givet börsklimatet på marknaden

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Emma Lundblad; Thomas Pietsch; [2022-07-12]
    Nyckelord :Aktiv fondförvaltning; passiv fondförvaltning; riskjusterad avkastning; jämförelseindex; Jensens alfa; sharpekvot; sortinokvot; Active fund management; passive fund management; risk-adjusted returns; benchmark index; Jensen s Alpha; sharpe ratio; sortino ratio;

    Sammanfattning : Bakgrund: Fonder utgörs av en samling underliggande värdepapper och har som syfte att generera avkastning till de som väljer att investera i fonden. Generellt administreras fondinriktningen aktiefonder antingen genom aktiv- eller passiv förvaltning. LÄS MER

  7. 5. Underprissättning och långsiktig avkastning : En kvantitativ studie på skandinaviska börsintroduktioner

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Björn Thottmark; David Andersson; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : AbstraktForskning på börsintroduktioner har länge fokuserat på två huvudsakliga fenomen, nämligenden systematiska underprissättningen av företagets andelar vid notering samt den långsiktigaunderprestationen hos börsintroduktioner. Dessa fenomen har studerats runt hela världen ochresultaten skiljer sig mellan olika geografiska marknader. LÄS MER