Sökning: "likviditetspremie"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet likviditetspremie.

  1. 1. En omtvistad premie - En studie av likviditetspremien på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Helena Schennings; Ludwig Berglund; Linnéa Abrahamsson Svensson; [2019]
    Nyckelord :Likviditetspremie; Illikviditet; Likviditetsmått; Klienteleffekt; Flight-to-liquidity; Effektiva marknader; Stockholmsbörsen; Business and Economics;

    Sammanfattning : Studien syftar till att besvara frågan huruvida en signifikant likviditetspremie kan påvisas på Stockholmsbörsens small-, mid- och large-cap-listor för varje enskilt år under tidsperioden 2005 till och med 2015. Med utgångspunkt i resultaten ämnar studien bidra med en bedömning av huruvida investerare kompenseras för illikviditet på Stockholmsbörsen. LÄS MER

  3. 2. Aktielikviditet på Stockholmsbörsen och NGM - prissätts likviditet i aktiehandeln?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Niklas Olofsson; Alice Törnqvist; [2019]
    Nyckelord :The efficient market hypothesis; risk; anomalies; liquidity premium; liquidity risk; LM12; stock market; liquidity; Effektiva marknadshypotesen; risk; anomalier; likviditetspremie; likviditetsrisk; LM12; aktiemarknaden; likviditet;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan aktiers likviditet och avkastning. Metod: Vår studie består av en kvantitativ metod där vi med hjälp av databasen Eikon från Thomson Reuters samlat in finansiella data. LÄS MER

  4. 3. Bigger is not always better : En studie om likviditetens påverkan på småbolagseffekten på Nasdaq OMX Stockholm, 2002-2013

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Axel Wirfelt; Ludvig Persson; [2015]
    Nyckelord :Likviditet; småbolagseffekten; finans; stockholmsbörsen; likviditetspremie; likviditetsrisk;

    Sammanfattning : Prissättningsteorier och modeller som the capital asset pricing model (CAPM) förutsätter en friktionslös marknad som är hundra procent likvid. Då verkligen inte lever upp till dessa förutsättningar har forskare inom det finansiella området sökt efter förklaringar, utöver marknadsrisk, till tvärsnittsskillnader i aktiers avkastning. LÄS MER

  5. 4. Likviditetsstrategi på Stockholmsbörsen : En studie om likviditetspremiens existens och dess eventuella överavkastning

    Magister-uppsats, Företagsekonomi

    Författare :Per Svartholm; Magnus Uhrberg; [2012]
    Nyckelord :Liquidity premium; Stock turnover ratio; Stock liquidity; Excess return; Investment strategy; Likviditetspremie; Aktieomsättningshastighet; Aktielikviditet; Överavkastning; Investeringsstrategi;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det har tidigare konstaterats att det existerar ett samband mellan aktiers likviditet och dess avkastning. Bevis för detta har främst gått att finna på utländska aktiemarknader. På den svenska aktiemarknaden har tidigare utförda studier konstaterat att detta samband inte existerar. LÄS MER

  7. 5. Test av Likviditetspremien – Med Omsättningshastighet som Proxy : Råder det en signifikant skillnad i pris mellan likvida kontra illikvida aktier på Stockholmsbörsen?

    Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Erik Josefsson; Niklas Bommelin; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Slutsatsen av denna studie är att en likviditetspremie på Stockholmsbörsen inte går att fastställa för tidsperioden 1995-03-01 till 2005-10-31. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det råder en signifikant avvikelse i priset på en likvid kontra en illikvid aktie, där omsättningshastigheten är den variabel utsedd att fånga denna anomali. LÄS MER