Avancerad sökning
Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.
1. The Magic Formula och Canslim på Mid- och Large Cap : Vilken investeringsstrategi ger högst avkastning på stockholmsbörsen
Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)Sammanfattning : Swedish people tend to save their money in saving accounts instead of investing it. This study will examine how the investment strategies Magic Formula and Canslim perform on the different subgroups Mid Cap and Large Cap on the Swedish stock market. The purpose of this study is to test which strategy yields the highest return. LÄS MER
2. ESG scores´ effect on investment strategies : How does Dogs of Dow and The Magic Formula´s performance get effected when weighted according to their ESG score?
Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)Sammanfattning : This thesis investigates the two investment strategies Dogs of Dow and The Magic Formula. We test how the strategies perform when getting weighted to ESG scores and also if they outperform OMXSPI during the years 2012-2022. LÄS MER
3. Does value investing yield abnormal returns?
C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomiSammanfattning : Studies suggest that value investing's performance has deteriorated due to the increasing share of intangibles, which has complicated the process of identifying value stocks. We study the value investing strategies Greenblatt's Magic Formula and Piotroski's F-score in the Nordic region from 2012 to 2022. LÄS MER
4. The Magic Formula Investing : Att systematiskt överavkasta marknaden?
Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenSammanfattning : Bakgrund: Värdestrategier har historiskt sett ofta genererat överavkastning relativt index. Huruvida en värdestrategi lyckas eller ej återspeglas i dess förmåga att identifiera och utnyttja felprissättningar på aktiemarknaden. LÄS MER
5. Kan Magic Formula generera Alpha på den Svenska aktiemarknaden efter kontroll för marknadsrisk, företagsstorlek och värdefaktor?
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : This study intends to investigate the use of Joel Greenblatts investing strategy “Magic Formula” on the Swedish stock market for the 10-year period of last of March 2009 to last of March 2019-- a period characterized as a raging bull-market, mainly driven forward by historically low interest rates. This is done by the utilization of back testing, later comparing the returns with a benchmark(OMXSGI) as well as determining if the return can be aptly explained by the asset pricing models CAPM and Fama-French 3 factor with the use of regression analysis. LÄS MER