Sökning: "managed futures"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden managed futures.

  1. 1. Shifting shorelines : reflection on visulization of sea level rise

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Essi Seiskari; [2023]
    Nyckelord :sea level rise; climate adaptation; managed retreat; visualization;

    Sammanfattning : Sea level rise is predicted to radically transform coastal landscapes in the coming centuries. Caused by climate change, the impact is already felt in low-lying communities around the world. LÄS MER

  3. 2. Predictive Modeling and Statistical Inference for CTA returns : A Hidden Markov Approach with Sparse Logistic Regression

    Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Oskar Fransson; [2023]
    Nyckelord :Probability theory; Statistical inference; finance; CTA; managed futures; machine learning; statistical learning; stochastic process; sparse logistic regression; Markov Chain Monte Carlo; Hidden Markov model;

    Sammanfattning : This thesis focuses on predicting trends in Commodity Trading Advisors (CTAs), also known as trend-following hedge funds. The paper applies a Hidden Markov Model (HMM) for classifying trends. Additionally, by incorporating additional features, a regularized logistic regression model is used to enhance prediction capability. LÄS MER

  4. 3. Terminshandel i en volatil marknad : lantbrukares beteende vid finansiell riskhantering

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Gustav Nord; [2023]
    Nyckelord :riskhantering; beteende; terminshandel; lantbruk; risk management; behavior; futures trading; agriculture;

    Sammanfattning : Riskhantering är inom företagsekonomin ett återkommande tema, framför allt hur man hanterar risker samt vad det är som avgör vilka instrument som nyttjas. Som lantbrukare stöter man på många olika typer av risker i vardagen, däribland en risk som är kopplat till en oväntad förändring av prisnivåer. LÄS MER

  5. 4. Does size have an impact on Nordic Hedge Funds Performance?

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Axel Johansson; Robert Rohlén; [2021-06-30]
    Nyckelord :Nordic Hedge Fund Returns; Seven Factor Model; Excessive Returns; Risk Adjusted Alpha;

    Sammanfattning : The paper examines the potential relationship between hedge fund’s size of assets under management and performance in the Nordic countries. We employ a modified version of the Fung and Hsieh’s seven-factor model to estimate the different hedge funds risk adjusted alphas, as a proxy for performance. LÄS MER

  7. 5. Vad har svenska växtodlare för strategi vid terminshandel? : en studie med fyra gårdar

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

    Författare :Carl Sjöberg; Olof Olsson; [2020]
    Nyckelord :riskhantering; terminshandel; strategi; växtodlare; beteende; risk management; futures trading; strategy; cropgrower; behaviour;

    Sammanfattning : Sedan början av 1990-talet och inträdet i EU har Sveriges lantbrukare producerat sina grödor utan någon politisk prisreglering, istället sker produktionen till världsmarknadspris där tillgång och efterfrågan styr priserna. Lantbrukarna är därför exponerade för mer risk vilket kan hanteras med terminshandel för en jämnare intäkt och ett jämnare resultat från år till år. LÄS MER