Sökning: "small firm effect"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden small firm effect.

  1. 1. The Relationship Between Environmental, Social and Governance Factors and Firm Performance. A Study Performed on the Swedish Stock Market

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Johanna Sjöström; Erika Venäläinen; [2018-07-05]
    Nyckelord :ESG; Abnormal Returns; Portfolio Returns; Swedish Stock Market;

    Sammanfattning : This thesis investigates the relationship between environmental, social and governance (ESG) factors and firm performance on the Swedish stock market over the years 2013-2017. Using the traditional Carhart’s four-factor model, a quantitative research method has been applied by running panel and OLS regressions on historical stock returns. LÄS MER

  2. 2. MIsbehaving Months

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Oscar Hallgren Johansson; [2018]
    Nyckelord :Seasonal Anomaly; Stockholm Stock Exchange; Return Patterns; OMXSPI; OMXS30; OMXSSCPI; Business and Economics;

    Sammanfattning : This thesis searches for the presence of seasonal anomalies in monthly returns on the Stockholm Stock Exchange. Three indexes are investigated, one small-cap-index OMXSSCPI, one large-firm-index OMXS30, and one index containing all stocks on the exchange OMXSPI. Econometric regressions and statistical methods are used in order to investigate. LÄS MER

  3. 3. Värdeinvestering – en hållbar strategi för överavkastning? : Ett test av investeringsstrategin F_SCORE på värdeaktier med hög book-to-market kvot

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Isak Abrahamsson; Malin Karlsson; [2018]
    Nyckelord :The efficient market hypothesis; value investing; value stocks; book-to- market ratio; fundamental analysis; anomaly; behavior finance; risk; F_SCORE; Effektiva marknadshypotesen; värdeportfölj; värdeaktie; book-to-market; fundamental analys; anomalier; beteendefinans; risk; F_SCORE;

    Sammanfattning : Syfte: Det huvudsakliga syftet är att testa om Piotroskis F_SCORE tillämpat på aktier med hög book-to-market kvot kan överavkasta marknadsportföljen samt, som en konsekvens av detta, undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som föreligger. Det sekundära syftet är att tillföra ett kunskapsbidrag till företagsledare om relevansen i book-to-market kvoten. LÄS MER

  4. 4. Predicting Customer Lifetime Value : Understanding its accuracy and drivers from a frequent flyer program perspective

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Kevin Do Ruibin; Tobias Vintilescu Borglöv; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Each individual customer relationship represents a valuable asset to the firm. Loyalty programs serve as one of the key activities in managing these relationships and the well-developed frequent flyer programs in the airline industry is a prime example of this. LÄS MER

  5. 5. Hur maximerar man abnormal avkastning på den svenska IPO-marknaden? : En studie om underprissättning och aktiekursutveckling gällande svenska börsnoteringar

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Carl Wilhelm Edstroem; David Svensson; [2018]
    Nyckelord :IPO; underpricing; abnormal return; IPO; underprissättning; abnormal avkastning;

    Sammanfattning : Background and problem: Underpricing has been examined and determined on multiplefinancial markets around the world, but there is no consensus concerning what exactlydrives it. The phenomenon creates possibilities to identify attractive investment strategiesthat may generate abnormal returns. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet small firm effect.

Din email-adress: