Sökning: "the CIR model"
Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden the CIR model.
1. Kostnads- och klimatpåverkansanalys vid anskaffning av kontorsmöbler : - En fallstudie av fyra scenarier utifrån Söderhamns kommuns förutsättningar
Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskapSammanfattning : Parisavtalets målsättning om att hålla temperaturökningen på jorden väl under 2°C såväl som målsättningar inom EU och Sverige att ställa om till cirkulära affärsmo-deller för att minska utsläppen av växthusgaser är fantastiska planer. Ändå kastas det omkring en miljon möbler årligen inom Europa. LÄS MER
2. Bermudan Option Pricing using Almost-Exact Scheme under Heston-type Models
Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikationSammanfattning : Black and Scholes have proposed a model for pricing European options where the underlying asset follows a so-called geometric Brownian motion which assumes constant volatility. The proposed Black-Scholes model has an exact solution. LÄS MER
3. Current Business Models in Lithium Exploration
Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaperSammanfattning : The world is facing the challenge of transforming from fossil fuel dependant to a zero-emission econ-omy. This results in multi-fold mineral requirements for technologies such as wind turbines, solar pan-els, and electric vehicles; an exorbitant amount that cannot be fulfilled by recycling alone. LÄS MER
4. Model for Central Counterparty Risk with Stochastic Default Intensities
Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate SchoolSammanfattning : In this thesis we use a dynamic model to compute several margins required by a central counterparty, the central clearing house (CCP), to the participants, called clearing members (CM). These margins form the so called default waterfall. In this market only credit default swaps (CDS) are exchanged. LÄS MER
5. Heston vs Black Scholes stock price modelling
Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)Sammanfattning : In this thesis the Black Scholes and the Heston stock prices are investigated and the models are compared. The Black Scholes model assumes that the volatility is constant, while the Heston model allows stochastic volatility which is more flexible and can perform better with empirical data. LÄS MER