Sökning: "valutahandel"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet valutahandel.

  1. 1. Automated Triangular Arbitrage: : A Trading Algorithm for Foreign Exchange on a Cryptocurrency Market

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Sanghyun Bai; Fred Robinson; [2019]
    Nyckelord :blockchain; cryptocurrency; arbitrage; foreign exchange; trading algorithm; optimization; java;

    Sammanfattning : This project uses software development to investigate the link between software and finance. The focus of the work is developing and implementing a trading algorithm which seeks to make profit by making trades based on arbitrage opportunities between currencies. LÄS MER

  3. 2. En studie i kommunikationsprotokoll inom valutahandel

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Sandra Stål; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Ett kommunikationsprotokoll är en specifikation på hur kommunikation mellan två eller fler parter fungerar. Det kan specificera vilken typ av koppling parterna har till varandra, vilken sorts data som kan skickas, hur det datat skall formateras med mera. LÄS MER

  4. 3. FX Trading Using Gaussian Processes

    Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Ahmed Daadooch; [2018]
    Nyckelord :Gaussian Process Regression; Trading; FX; Foreign Exchange; Machine Learning; Business and Economics;

    Sammanfattning : Machine learning and its application within finance have gained popularity the last decade. The traditional trading roles are changing rapidly and are being increasingly automated with algorithmic trading strategies, by proprietary trading firms, market makers, and other financial institutions. LÄS MER

  5. 4. Zero-Inflated Hidden Markov Models and Optimal Trading Strategies in High-Frequency Foreign Exchange Trading

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Joel Berhane; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The properties of high-frequency foreign exchange markets and how well they can be modeled using Hidden Markov Models will be studied in this thesis. Specifically, a Zero-inflated Poisson HMM will be implemented and evaluated for high-frequency price data for the EURSEK exchange rate. LÄS MER

  7. 5. Automatiserad Valutahandel - En kvantifierad teknisk approach

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johan Silfverswärd; Alexander Lindén; [2015]
    Nyckelord :Teknisk Analys; Valutamarknad; Effektiva Marknadshypotesen; Random Walk; Behavioral Finance; Business and Economics;

    Sammanfattning : Studien använder sig av en kvantitativ metod, där 18 handelsstrategier har tagits fram och testats på en tioårig tidsperiod på tre olika valutapar. Studien ämnar förstärka eller falsifiera den effektiva marknadshypotesen och genomförs således enligt en hypotetisk-deduktiv metod. LÄS MER