Sökning: "veckodagseffekt"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet veckodagseffekt.

  1. 1. Hur kan val av dag påverka underprissättningen på svenska börsintroduktioner?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Rikard Bilger; André Karlsson; [2017]
    Nyckelord :veckodagseffekt; måndagseffekt; kalendereffekt; börsintroduktioner; IPOs; underprissättning;

    Sammanfattning : Den här studien använder förstadagsavkastning på börsintroduktioner från Nasdaq OMX Stockholm, First North, NGM MTF och Aktietorget för perioden februari 2007-april 2017. Data från totalt 307 börsintroduktioner användes för att undersöka om det förekommer en veckodagseffekt på förstadagsavkastningen för svenska börsintroduktioner. LÄS MER

  3. 2. Förekommer kalenderanomalier på den svenska aktiemarknaden?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Katja Melnikova; Anna Frantsouzova; [2017]
    Nyckelord :Kalendereffekten; kalenderanomalier; månadsskifteseffekten; veckodagseffekten; januarieffekten; effektiva marknadshypotesen;

    Sammanfattning : Den här studien använder dagsavkastning från SIX Return Index för perioden 1996-2014 för att undersöka om kalenderanomalier förekommer på den svenska aktiemarknaden. De kalenderanomalier som studeras är månadsskifteseffekten, veckodagseffekten samt januarieffekten. LÄS MER

  4. 3. Påverkar oförutsägbara händelser flygbolagsaktiekurser?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Ganna Kovalenko; Kornelia Nastawska; [2016]
    Nyckelord :efficient market hypothesis; event study method; terrorist attack; plane crash; recovery time; weekday effect; abnormal returns; Effektiv marknadshypotes; eventstudiemetod; terrorattack; flygplanskrasch; återhämtningstid; veckodagseffekt; avvikande avkastning.;

    Sammanfattning : Purpose: The aim of the study is to identify how airline stock prices can be affected by unpredictable exogenous events. Theoretical Framework: The study is based on the efficient market hypothesis and behavioural finance with a focus on overreaction, herd behaviourism and seasonal anomalies that arise at the stock market. LÄS MER

  5. 4. Veckodagseffekten, en jämförelse av branscher

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Peter Gunnarsson; Karl Neringer; [2013]
    Nyckelord :Veckodagseffekt; Anomalier; Marknadseffektivitet; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka förekomsten av avkastningsmönster i historiska aktieindex hämtade från Affärsvärlden. Uppsatsen skall även studera eventuella mönsters skillnader mellan olika branscher. Metod: Studien har utgått från den deduktiva ansatsen, dvs. från teori formas en hypotes som testas via t. LÄS MER

  7. 5. I morgon blir det börsfall! : En studie om hur olika börser påverkar varandra i fördröjning

    Kandidat-uppsats, Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Malin Molin; Stefan Koch; [2012]
    Nyckelord :Anomaly; anomalies; day-of-the-week effect; weekend effect; index; correlation; S P 500; OMXS 30; effective market hypothesis; Anomali; anomalier; veckodagseffekt; måndagseffekt; index; korrelation; S P 500; OMXS 30; effektiva marknadshypotesen;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Imorgon blir det börsfall! En studie om hur olika börser påverkar varandra i fördröjning. Seminariedatum: 28 maj, 2012 Ämne/kurs: FEK 61-90 Kandidatuppsats i Corporate Finance, 15 poäng  Författare: Stefan Koch, Malin Molin Handledare: Hans Mörner Examinator: Kent Sahlgren Nyckelord: Anomali, anomalier, veckodagseffekt, måndagseffekt, index, korrelation, S&P 500, OMXS 30, effektiva marknadshypotesen Syfte: Att undersöka ifall en eventuell anomali på det svenska OMXS 30 indexet eller det amerikanska S&P 500 ger en effekt på nästföljande dag på det motsatta indexet. LÄS MER