Sökning: "vektor-autoregression"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet vektor-autoregression.

  1. 1. Negativ ränta - positivt för konsumtionen? : En empirisk studie om hur negativ reporänta påverkar hushållens konsumtion

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johannes Andersson; Theo Herold; [2020]
    Nyckelord :Negative repo rate; consumption; liquidity trap; vector autoregression; Negativ reporänta; konsumtion; likviditetsfälla; vektor autoregression;

    Sammanfattning : Utifrån en VAR-modell analyseras hur hushållens konsumtion påverkats av negativ reporänta i Sverige. I slutet av 2014 införde Riksbanken negativ reporänta med argumentet att det stimulerar ekonomin på samma sätt som vid positiv ränta. LÄS MER

  3. 2. Multiple Time Series Analysis of Freight Rate Indices

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Simon Koller; [2020]
    Nyckelord :VAR; Vector Autoregression; Impulse Response Function; Forecasting; Freight Rates; Shipping; Seaborne trade; BDI; BDTI.; VAR; Vektor Autoregression; Impulse Response Function; Prognostisering; Fraktrater; Sjöfart; Sjöburen Frakt; BDI; BDTI.;

    Sammanfattning : In this master thesis multiple time series of shipping industry and financial data are analysed in order to create a forecasting model to forecast freight rate indices. The data of main interest which are predicted are the two freight rate indices, BDI and BDTI, from the Baltic Exchange. LÄS MER

  4. 3. Time to purchase your ownhouse : The resistance of housing investments againstmacroeconomic shocks

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Quinglin Ouyang; [2020]
    Nyckelord :House price index; Sharpe ratio; macroeconomic shocks; vector auto-regression; bostadsprisindex; Sharpe ratio; makroekonomiska chocker; vektor autoregressiva-modeller;

    Sammanfattning : Housing is both a durable good and an investment vehicle, which makes it importantin people’s daily life aswell as for a nation’s economy. This thesis innovatively applies the Sharpe ratio on evaluating the performance of the US residentialhousing market within the time period from 2005:Q1 to 2019:Q3, andinvestigates how this performance would react upon macroeconomic shocks,including sudden changes in GDP growth rate and personal income growthrate, by establishing a vector auto-regression model with the lag order of four. LÄS MER

  5. 4. Taylorregeln och negativa styrräntor : En empirisk analys av Taylorregelns relevans i Danmark, Schweiz och Sverige åren 2000-2018

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

    Författare :Charles Malmberg; John Nyberg; [2018]
    Nyckelord :Taylor rule; key interest rate; rate of inflation; GDP gap; OLS; VAR; Denmark; Switzerland; Sweden; Taylorregeln; styrränta; inflation; BNP-gap; OLS; VAR; Denmark; Schweiz; Sverige;

    Sammanfattning : Inflationen har i många länder varit låg sedan finanskrisen 2008. I försök öka inflationstakten har centralbanker sänkt sina räntor till rekordlåga nivåer. I Danmark, Schweiz och Sverige har styrräntorna varit negativa. John B Taylor föreslog 1993 en makroekonomisk regel med syfte att kunna ge en prognos för styrräntan. LÄS MER

  7. 5. GDP forecasting and nowcasting : Utilizing a system for averaging models to improve GDP predictions for six countries around the world

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Otto Lundberg; [2017]
    Nyckelord :Forecast evaluation; Nowcast; GDP; Vector autoregression; Machine learning; System for averaging models;

    Sammanfattning : This study was issued by Swedbank because they wanted too improve their GDP growth forecast capabilites.  A program was developed and tested on six countries; USA, Sweden, Germany, UK, Brazil and Norway. LÄS MER