Sökning: "volatilitet omxs30"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden volatilitet omxs30.

  1. 1. Dispersion Trading: A Way to Hedge Vega Risk in Index Options

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Albin Irell Fridlund; Johanna Heberlein; [2023]
    Nyckelord :Dispersion Trading; Volatility Trading; Volatility Hedging; Vega Hedging; Option Trading; Back-testing; Liquidity provider; OMXS30 options; Index options; Spridningshandel; Volitilitetshandel; Volitilitetssäkring; Vega säkring; Optionshandel; Back-testing; Likviditetgivare; OMXS30 optioner; Index optioner;

    Sammanfattning : Since the introduction of derivatives to the financial markets, volatility trading has emerged as a method for investors to make money in every market condition. In parallel with introducing derivatives to the financial markets, hedging methods have emerged and are today essential instruments for the liquidity providers active in the markets. LÄS MER

  3. 2. Machine Learning Based Intraday Calibration of End of Day Implied Volatility Surfaces

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Christopher Herron; André Zachrisson; [2020]
    Nyckelord :Applied Mathematics; Machine Learning; Statistics; Gaussian Process; Neural Network; Options; Volatility; Implied Volatility Surface; Black Scholes; Tillämpad matematik; Maskininlärning; Statistik; Gaussisk Process; Neurala Nätverk; Optioner; Volatilitet; Implicit Volatilitetsyta; Black Scholes;

    Sammanfattning : The implied volatility surface plays an important role for Front office and Risk Management functions at Nasdaq and other financial institutions which require mark-to-market of derivative books intraday in order to properly value their instruments and measure risk in trading activities. Based on the aforementioned business needs, being able to calibrate an end of day implied volatility surface based on new market information is a sought after trait. LÄS MER

  4. 3. Överreaktioner på den svenska aktiemarknaden : En studie av abnormal avkastning i samband med kvartalsrapportering

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Philip Mafi; Alfred Holmström; [2020]
    Nyckelord :Abnormal avkastning; kvartalsrapport; OMXS30; företagsstorlek; volatilitet;

    Sammanfattning : Publika företag har en informationsskyldighet enligt börsens regelverk, där reglerna är till för att minska informationsasymmetrin mellan marknadens aktörer. Kvartalsrapporter är en del av den information som företag är skyldiga att publicera till marknaden. LÄS MER

  5. 4. Volatilitetsprognoser för OMXS30 : Utvärdering av ARCH/GARCH-modeller till prognostisering av volatilitet för OMXS30 med realiserad volatilitet som referenspunkt

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Alexander Breznik; Truls Malmberg; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  7. 5. Financial Volatility and the Leverage Effect on the Swedish Stock Exchange

    Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

    Författare :Thelma Björklund; Hedvig Jonsson; [2018]
    Nyckelord :Volatility; Leverage!effect; Risk; Return; Clustering; Modiglian !and Miller; EGARCH; Capital!structure;

    Sammanfattning : In today’s financial markets, volatility is a fundamental concept in regards of the risk assessment of assets and instruments. Financial volatility is commonly used to measure the quantitative aspects of risk and is given a significant amount of attention in past literature and research. LÄS MER