En eventstudie om VD-bytets påverkan på aktiekursen

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för samhällsvetenskaper

Författare: Cansel Köyluoglu; Zuher Rajpar; [2013]

Nyckelord: VD-byte; eventstudie; abnormal avkastning; effektiva marknadshypotesen; agentteorin;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att genom en eventstudie undersöka vilken påverkan VD- bytenhar haft på aktiekursens upp- och nedgångar beroende på företagsstorlek samt frivillig eller ofrivillig avgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)