Forecasting accuracy for ARCH models and GARCH (1,1) family : Which model does best capture the volatility of the Swedish stock market?

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Åsa Grek; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)