Sökning: "Återköpsprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Återköpsprogram.

  1. 1. Marknadens reaktion vid avslutade aktieåterköpsprogram

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Baltzar Loeper; Camarena Ricardo; [2023]
    Nyckelord :Share Buyback Program; Buy-and-Hold Abnormal Return; Abnormal Return; Market Reaction; Market Capitalization; Market-to-Book ratio; Aktieåterköpsprogram; Buy-and-Hold Abnormal Return; Avvikelseavkastning; Marknadsreaktion; Börsvärde; Market-to-Book kvot;

    Sammanfattning : This paper investigates the long-run market effects of open market share repurchase programs, specifically focusing on the influence of firm size (market capitalization) and market-to-book ratio on long-run abnormal returns. The study utilizes data from financial databases, including Nasdaq Stockholm and Eikon, as well as information from initiation announcements and other publicly available documents provided by firms listed on the Stockholm Stock Exchange from 2015 to 2022. LÄS MER

  3. 2. Påverkar frekvensen av återköp den abnormala avkastningen? : En eventstudie om annonseringar av återköpsprogram på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Erika Blomstedt; Helen Puputti; [2018]
    Nyckelord :share repurchase; return; frequency; signaling; recession; Swedish stock market; återköp av aktier; avkastning; frekvens; signalering; lågkonjunktur; svenska aktiemarknaden;

    Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning visar på en positiv abnormal avkastning på företagets aktiekurs vid återköp av aktier. Få studier har vidare undersökt om denna avkastning skiljer sig beroende på frekvensen av återköp. LÄS MER

  4. 3. Effekter av aktieåterköp : En studie hur handels- och värderingsdata påverkas av återköp på den svenska marknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Frank Nilsson; Martin Jacobsson; [2018]
    Nyckelord :Aktieåterköp; effekter; tyst period; informationsasymmetri; Sverige;

    Sammanfattning : Sedan mars år 2000 har svenska aktiebolag haft möjlighet att återköpa sina egna aktier, vilket har utnyttjats av ett flertal bolag. Återköp förbjuds enligt lag under den "tysta perioden", som utgörs av de 30 kalenderdagar som föregår offentliggörandet av en finansiell rapport. LÄS MER

  5. 4. Marknadens reaktion vid återköp : Hur påverkas marknaden kortsiktigt beroende på bakomliggande motiv?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jakob Envall; Maja Lindblom; [2018]
    Nyckelord :aktieåterköp; avvikelseavkastning; nasdaq stockholm; signalteori; effektiva marknadshypotesen; eventstudie; återköp;

    Sammanfattning : Företag på den svenska marknaden kan sedan år 2000 välja att återköpa egna aktier. Då ettföretag tar beslutet att ett återköpsprogram ska inledas publiceras det för allmänheten.Tidigare studier har funnit att marknaden reagerar positivt på denna information. LÄS MER

  7. 5. Aktieåterköp i samband med incitamentsprogram

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Max Tammerman; Sebastian Smedlund; [2017]
    Nyckelord :Avvikelseavkastning; aktieåterköp; incitamentsprogram; eventstudie;

    Sammanfattning : Det har blivit allt vanligare att företag genomför aktieåterköp för att tillhandahålla aktier till incitamentsprogram. Tidigare forskning har visat att marknaden reagerar med en positiv avvikelseavkastning på 3-4 % kring annonseringen av ett återköpsprogram. LÄS MER