Sökning: "överavkastning hedgefonder"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden överavkastning hedgefonder.

  1. 1. Construction and Evaluation of Basket Options using the Binomial Option Pricing Model

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Robin Nordström; Sepand Tabari; [2021]
    Nyckelord :Applied Mathematics; Financial Mathematics; Option Pricing; Binomial Option Pricing Model; Basket Option; Delta Neutrality; Data Analysis; Tillämpad Matematik; Finansiell Matematik; Optionsprissättning; Binomialmodellen; Korgoption; Deltaneutralitet; Dataanalys;

    Sammanfattning : Hedge funds use a variety of different financial instruments in order to try to achieve over-average returns without taking on excessive risk - options being one of the most common of these instruments. Basket options is a type of option that is written on several underlying assets that can be used to hedge risky positions. LÄS MER

  3. 2. Hur påverkar striktare reglering hedgefonders möjlighet att skapa överavkastning?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jacob Eriksson; [2021]
    Nyckelord :Hedgefonder; Hedgefondstrategier; Reglering; Dodd-Frank Act; Jensen’s Alfa; Fama och French trefaktormodell;

    Sammanfattning : Hedgefonder är ett hett investeringsverktyg, specielltnui en tid präglad av låga räntor. Envanligtförekommande uppfattning är atthedgefonder skagenerera överavkastning;det faktum att de historiskt har kunnat verka under generösaregleringsformer är en av flera anledningar tillatt gemene man har högt ställda förväntningar på hedgefonder som investeringsform. LÄS MER

  4. 3. Svenska Hedgefonders Avkastning : En kvantitativ studie om svenska hedgefonders stil, risk och prestation

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Naod Andemariam; André Netzén Örn; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Hedgefonder är ett investeringsalternativ som blir allt mer lättillgängligt för den genomsnittliga investeraren. Som ett resultat av detta har nyinvesteringar i hedgefonder ökat avsevärt fram tills idag både bland institutionella och privata sparare. LÄS MER

  5. 4. Do hedge funds yield greater risk-adjusted rate of  returns than mutual funds?A quantitative study comparing hedge funds to mutual funds and hedge fund strategies

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Oscar Börjesson; Sebastian Rezwanul HaQ; [2014]
    Nyckelord :Hedge fund; absolute returns; hedge fund strategies; regression analysis; mutual funds; risk-adjusted return; Sharpe ratio; Effective market hypothesis; Hedgefond; absolutavkastning; hedgefondsstrategier; regressionsanalys; aktiefond; riskjusterad avkastning; Sharpekvot; Effektiva marknadsteorin;

    Sammanfattning : In recent times, the popularity of hedge funds has undoubtedly increased. There are shared opinions on whether hedge funds generate absolute rates of returns and whether they provide a strong alternative investment to mutual funds. LÄS MER

  7. 5. HEDGESTRATEGIER OCH DEN NORDISKA MARKNADEN : En jämförelse av utveckling för nordiska hedgefonder och nordiska marknaden

    Kandidat-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Amina Kaplan; [2012]
    Nyckelord :Hedgefonder; överavkastning; Jensens alpha; Sharpekvot.;

    Sammanfattning : Hedgefonder anses kunna generera positiv avkastning oavsett marknadsklimat pga. sina friare placeringsregler och möjlighet för förvaltarna att använda sig av flera olika derivatinstrument och finansiella tillgångar när de konstruerar sin portfölj. Eventuell överavkastningen beror bl.a. LÄS MER