Sökning: "överavkastning stockholmsbörsen"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden överavkastning stockholmsbörsen.

  1. 1. Påverkar free float prisjusteringen på ex-dagen?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Filip Fajerson; Olof Burman; [2023]
    Nyckelord :Ex-dagseffekt; Free float; Utdelning; Prisfallskvot; Stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : Ex-dag är benämningen på dagen när en aktie inte längre handlas med rätt till utdelning. Följaktligen justeras aktiepriset nedåt som en konsekvens av att rätten till utdelning försvinner. Enligt den effektiva marknadshypotesen (Fama, 1970) borde storleken på prisjusteringen och utdelningen återspegla varandra. LÄS MER

  3. 2. Absolut momentum i kombination med kvantitativa aktiestrategier : Användningen av börsens momentum för att tajma aktiemarknaden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Hugo Sundquist; Max Ljungar; [2023]
    Nyckelord :kvantitativa aktiestrategier; absolut momentum; momentumfaktorn; riskjusterad överavkastning; Stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : Det har genom åren skett många försök att utmana den effektiva marknadshypotesen, som säger att aktiemarknaden är effektiv och att det därav inte bör gå att använda sig av aktiestrategier för att uppnå riskjusterad överavkastning. En faktor som använts i försök att utmana hypotesen är momentum, som innebär hur starkt en tillgångs pris trendar. LÄS MER

  4. 3. Incitamentsprograms inverkan på värdeskapande vid avknoppningar

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hugo Engvall; Hugo Boije; Albin Olsson; [2022]
    Nyckelord :Avknoppningar; Anormal avkastning; BHAR; Incitamentsprogram; Agentteori.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Incitamentsprograms inverkan på värdeskapande vid avknoppningar Seminariedatum: 14 januari 2022 Kurs: FEKH89, Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Hugo Boije, Hugo Engvall, & Albin Olsson Handledare: Håkan Jankensgård Nyckelord: Avknoppningar, Anormal avkastning, BHAR, Incitamentsprogram, Agentteori. Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida anormal avkastning kan förklaras av kortsiktiga och långsiktiga incitamentsprogram i avknoppningar och dess moderbolag över ett och två år efter utdelningsdatum. LÄS MER

  5. 4. Insiderhandel under coronapandemin. : En eventstudie om verkställande direktörers förvärv.

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

    Författare :Felicia Lundin; Jakob Bäckström; [2022]
    Nyckelord :Insider; insider trading; efficient market hypothesis; information asymmetry; excess return; signal theory; event study; Insider; insiderhandel; effektiva marknadshypotesen; informationsasymmetri; överavkastning; signaleringshypotesen; eventstudie;

    Sammanfattning : Bakgrund Coronapandemin har haft en global påverkan på den finansiella marknaden, inte minst på Stockholmsbörsen, som rasade 11,1 procent under en dag. När det råder en osäkerhet på marknaden ökar informationsasymmetrin mellan marknadsaktörer. LÄS MER

  7. 5. Stockholmsbörsen på drift - En studie om Post Earnings Announcement Drift på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Martin Lindström; Hampus Stjärnström; [2022]
    Nyckelord :Post Earnings Announcement Drift PEAD ; marknadsanomali; resultatöverraskning; avvikelseavkastning; företagsstorlek; marknadseffektivitet;

    Sammanfattning : Post Earnings Announcement Drift (PEAD) är en marknadsanomali som innebär att aktiepriser driftar i samma riktning som resultatöverraskningar under en period efter publicerad kvartalsrapport. Denna studie undersöker om PEAD existerar på Stockholmsbörsen under de efterföljande 10 respektive 60 handelsdagarna efter publicerad kvartalsrapport. LÄS MER